Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,07 % -0,09 % -7,73 % -7,60 % -6,91 % -0,50 % 1,41 % - -
Categoria 0,31 % -0,03 % 0,00 % -6,63 % -6,43 % -6,19 % 0,25 % 2,50 % 0,52 % 13,19 %
Delta 0,08 % -0,04 % -0,08 % -1,10 % -1,17 % -0,72 % -0,75 % -1,09 % - -
Benchmark* 0,47 % -0,22 % 0,04 % -9,13 % -7,30 % -7,13 % 0,22 % 3,38 % 0,19 % 18,53 %
Delta -0,08 % 0,15 % -0,13 % 1,40 % -0,31 % 0,22 % -0,71 % -1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,16 % 4,57 % -10,83 % 6,88 % - - - -
Categoria 8,78 % 3,57 % -8,18 % 6,62 % -0,36 % 13,80 % 0,81 % -5,80 %
Delta -0,62 % 1,00 % -2,64 % 0,26 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -1,46 % -0,15 % -0,97 % 0,36 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,76 % 0,46 % -
Categoria 1,17 % 0,83 % 0,17 %
Delta -0,41 % -0,37 % -
Benchmark* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Delta -0,41 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 10,43 % 8,55 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 7,06 % 7,05 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Max drawdown -11,18 % -11,25 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 8,42 % 6,48 % -
Sortino -0,28 -0,35 -
VAR 95 -1,81 % -1,69 % -
VAR 99 -5,34 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,27 -
TEV 3,00 % 3,12 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 0,97 0,96 -
Indice Omega 0,94 0,93 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
91,84 86,98 -
Beta bull 1,22 1,00 -
Beta bear 0,93 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,67 -
Kurtosis 4,43 3,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index