Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,35 % 1,01 % -1,38 % -2,45 % -2,21 % 0,92 % 0,06 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta 0,11 % 0,53 % 0,14 % -1,84 % -0,81 % -1,75 % -1,05 % -4,60 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,18 % 0,77 % -0,42 % -0,09 % 3,49 % 2,46 % 3,16 % 6,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 1,18 % 2,44 % -8,47 % 2,19 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,13 % -0,57 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -2,32 % -2,09 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 1,53 % 2,09 % -
Rischio
Volatilità 7,16 % 8,03 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -5,38 % -13,40 % -
Tempo di recupero - 776 j -
DSR 5,91 % 5,98 % -
Sortino -0,50 -0,58 -
VAR 95 -1,67 % -2,01 % -
VAR 99 -3,22 % -3,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,43 -
TEV 4,87 % 5,54 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,38 -
Up Capture Ratio 0,82 1,03 -
Down Capture Ratio 0,76 0,90 -
Indice Omega 0,85 0,86 -
Reattività
Beta 0,74 0,91 -
60,87 52,92 -
Beta bull 0,65 0,90 -
Beta bear 0,71 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,09 -
Kurtosis 2,10 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index