Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,32 % 0,62 % 1,08 % -1,81 % -0,36 % 4,57 % 4,05 % - -
Categoria -0,09 % -0,12 % 0,18 % -0,44 % -1,51 % -1,03 % 3,06 % 5,21 % 2,68 % 5,86 %
Delta -0,10 % -0,20 % 0,44 % 1,52 % -0,30 % 0,66 % 1,51 % -1,16 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,47 % -0,68 % -2,33 % -5,19 % -4,44 % 0,66 % -2,77 % -9,60 % -0,41 %
Delta -0,20 % 0,15 % 1,30 % 3,40 % 3,39 % 4,08 % 3,91 % 6,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 1,19 % 2,48 % -8,48 % 2,18 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,29 % 1,00 % -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta 2,49 % -0,63 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,15 % 2,21 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 8,17 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,38 % -13,40 % -
Tempo di recupero - 776 j -
DSR 5,71 % 5,95 % -
Sortino 0,56 -0,29 -
VAR 95 -1,67 % -2,01 % -
VAR 99 -3,22 % -3,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,21 -
TEV 4,77 % 5,64 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,39 -
Up Capture Ratio 0,89 1,02 -
Down Capture Ratio 0,67 0,89 -
Indice Omega 1,18 0,95 -
Reattività
Beta 0,77 0,89 -
64,62 53,00 -
Beta bull 0,71 0,78 -
Beta bear 0,77 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,13 -
Kurtosis 2,33 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index