Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -1,47 % -0,52 % -7,35 % -6,35 % -7,72 % -0,83 % -4,26 % - -
Categoria 0,02 % -0,36 % 0,32 % -2,12 % -0,93 % -1,38 % 2,93 % 4,33 % 2,51 % 5,69 %
Delta 0,10 % -1,11 % -0,84 % -5,23 % -5,42 % -6,34 % -3,76 % -8,59 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,78 % -0,37 % -4,57 % -3,70 % -4,40 % 1,17 % -5,19 % -12,41 % 0,24 %
Delta -0,34 % -0,68 % -0,15 % -2,78 % -2,65 % -3,32 % -2,00 % 0,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,18 % 2,52 % -6,89 % 5,50 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 3,17 % -2,44 % 2,49 % 3,61 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,72 % 0,53 % 4,51 % 3,57 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,15 % -1,24 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta -3,77 % -2,29 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -2,63 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 9,49 % 8,45 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -9,84 % -13,23 % -
Tempo di recupero - 920 j -
DSR 7,71 % 6,41 % -
Sortino -0,44 -0,61 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,45 % -3,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,46 -
TEV 3,59 % 4,65 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,05 -
Up Capture Ratio 0,96 1,04 -
Down Capture Ratio 1,07 1,02 -
Indice Omega 0,88 0,85 -
Reattività
Beta 1,16 1,02 -
87,30 69,66 -
Beta bull 1,49 0,98 -
Beta bear 1,25 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,56 -
Kurtosis 5,62 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index