Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,10 % -1,01 % -2,57 % -4,83 % -8,65 % -8,76 % -2,94 % -1,97 % - -
Categoria -0,27 % -0,21 % -0,11 % -0,38 % -1,71 % -1,15 % 2,77 % 5,91 % 2,37 % 5,77 %
Delta -0,83 % -0,80 % -2,46 % -4,45 % -6,94 % -7,61 % -5,71 % -7,88 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta -0,85 % -0,62 % -1,35 % -2,04 % -3,28 % -3,93 % -3,07 % 1,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,18 % 2,52 % -6,89 % 5,50 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 3,16 % -2,43 % 2,43 % 3,57 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,72 % 0,53 % 4,51 % 3,57 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,46 % -0,58 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -3,33 % -2,21 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,68 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 9,57 % 8,15 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,84 % -13,23 % -
Tempo di recupero - 920 j -
DSR 7,78 % 6,24 % -
Sortino -0,34 -0,53 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,45 % -3,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,41 -
TEV 3,60 % 4,59 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,14 -
Up Capture Ratio 0,96 1,03 -
Down Capture Ratio 1,04 0,99 -
Indice Omega 0,91 0,88 -
Reattività
Beta 1,15 1,01 -
87,34 68,34 -
Beta bull 1,46 0,94 -
Beta bear 1,27 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,74 -
Kurtosis 5,43 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index