Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 4,75 % 9,15 % -0,74 % -1,78 % 0,64 % 7,73 % 31,04 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta -0,12 % 0,25 % -0,58 % 5,26 % 0,48 % 2,68 % 2,40 % 6,88 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -0,16 % -0,99 % -1,62 % 6,65 % 0,69 % 3,67 % -2,35 % -7,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 22,21 % -21,00 % 27,48 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -4,32 % 8,14 % -4,92 % 4,43 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,97 % 2,73 % -7,92 % -4,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 5,97 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 2,68 % 1,97 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,72 % -2,31 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 15,96 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,47 % 11,17 % -
Sortino 0,06 0,30 -
VAR 95 -3,12 % -3,74 % -
VAR 99 -7,78 % -5,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,21 -
TEV 6,93 % 7,06 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,91 1,01 -
Down Capture Ratio 0,94 1,08 -
Indice Omega 1,01 1,10 -
Reattività
Beta 0,82 0,95 -
83,71 80,59 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 0,65 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,19 -
Kurtosis 2,60 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR