Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,68 % 0,96 % -6,24 % -5,04 % 21,33 % -5,31 % -0,31 % -19,26 % - -
Categoria -0,89 % -0,11 % -2,54 % 1,53 % 17,32 % -0,14 % 2,17 % -10,72 % 21,61 % 52,52 %
Delta -0,79 % 1,07 % -3,70 % -6,57 % 4,00 % -5,17 % -2,48 % -8,54 % - -
Benchmark* -1,03 % -0,12 % -2,76 % 2,74 % 19,39 % 0,56 % 7,35 % -4,06 % 25,16 % 58,23 %
Delta -0,64 % 1,09 % -3,48 % -7,78 % 1,94 % -5,87 % -7,66 % -15,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,32 % -38,41 % 41,98 % - - - - -
Categoria 7,47 % -24,48 % 23,46 % 12,78 % 27,21 % -17,67 % 20,42 % 1,55 %
Delta 3,85 % -13,94 % 18,52 % - - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta -1,32 % -15,65 % 17,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % -2,46 % -
Categoria 4,48 % -1,53 % 5,53 %
Delta -1,60 % -0,93 % -
Benchmark* 10,19 % 0,58 % 6,14 %
Delta -7,31 % -3,04 % -
Rischio
Volatilità 18,65 % 23,04 % -
Volatilità Categoria 12,08 % 14,57 % 17,62 %
Volatilità Benchmark 13,78 % 17,22 % 21,42 %
Max drawdown -24,70 % -48,23 % -
Tempo di recupero 247 j - -
DSR 12,36 % 16,41 % -
Sortino -0,06 -0,23 -
VAR 95 -3,89 % -5,96 % -
VAR 99 -4,86 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,16 -
TEV 10,95 % 12,98 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,00 1,12 -
Down Capture Ratio 1,18 1,18 -
Indice Omega 1,02 0,97 -
Reattività
Beta 1,10 1,11 -
66,07 68,92 -
Beta bull 1,26 1,18 -
Beta bear 0,85 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,46 0,10 -
Kurtosis 0,13 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR