Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,53 % 3,53 % 2,10 % -5,31 % -0,32 % -2,82 % -0,50 % -11,20 % - -
Categoria 0,89 % 2,79 % 0,75 % -0,42 % 1,41 % 2,06 % 1,70 % -1,63 % 37,73 % 30,80 %
Delta 0,64 % 0,74 % 1,35 % -4,89 % -1,73 % -4,88 % -2,20 % -9,56 % - -
Benchmark* 0,85 % 3,67 % 0,64 % 0,40 % 2,15 % 3,45 % 6,40 % 7,46 % 54,49 % 45,24 %
Delta 0,68 % -0,14 % 1,47 % -5,71 % -2,47 % -6,28 % -6,90 % -18,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,59 % 11,32 % -38,41 % 41,98 % - - - -
Categoria 0,90 % 7,81 % -24,42 % 23,20 % 12,80 % 27,27 % -17,72 % 20,78 %
Delta -2,49 % 3,51 % -13,99 % 18,78 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -6,94 % -1,32 % -15,65 % 17,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,50 % -3,88 % -
Categoria 1,70 % -0,55 % 6,61 %
Delta -2,20 % -3,33 % -
Benchmark* 6,40 % 2,43 % 9,09 %
Delta -6,90 % -6,31 % -
Rischio
Volatilità 17,98 % 21,67 % -
Volatilità Categoria 13,28 % 14,34 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 16,01 % 17,12 % 17,79 %
Max drawdown -21,77 % -28,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,08 % 15,66 % -
Sortino -0,27 -0,42 -
VAR 95 -3,41 % -4,84 % -
VAR 99 -8,52 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,30 -
TEV 9,93 % 11,60 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,84 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 1,15 -
Indice Omega 0,91 0,92 -
Reattività
Beta 0,94 1,07 -
69,80 71,68 -
Beta bull 1,06 1,20 -
Beta bear 0,87 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,78 0,07 -
Kurtosis 1,75 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR