Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,99 % 0,05 % 6,25 % 2,78 % 3,75 % 13,81 % 51,41 % - -
Categoria -0,01 % 0,36 % 0,18 % 3,79 % -0,81 % 1,22 % 7,25 % 23,14 % 49,95 % 86,43 %
Delta 0,43 % 0,63 % -0,14 % 2,46 % 3,59 % 2,52 % 6,56 % 28,27 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,78 % 0,85 % 5,47 % -0,56 % 1,38 % 11,37 % 39,30 % 86,19 % 147,96 %
Delta -0,01 % 0,21 % -0,80 % 0,78 % 3,33 % 2,36 % 2,44 % 12,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,14 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 10,92 % 9,90 % -1,32 % 8,79 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,68 % 14,45 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta 6,43 % 7,21 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 3,22 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 20,82 % 16,34 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,94 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,30 % 11,56 % -
Sortino 0,64 1,00 -
VAR 95 -5,08 % -3,53 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,71 -
TEV 5,09 % 4,39 % -
Information ratio (IR) 0,63 0,68 -
Up Capture Ratio 1,21 1,19 -
Down Capture Ratio 1,17 1,16 -
Indice Omega 1,25 1,30 -
Reattività
Beta 1,13 1,13 -
95,29 94,07 -
Beta bull 1,22 1,18 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,78 -
Kurtosis 3,33 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR