Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,43 % 3,86 % 17,51 % -0,95 % 0,89 % 7,90 % 55,26 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,38 % 0,31 % 1,81 % 5,43 % 1,20 % 1,88 % 5,07 % 27,66 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,10 % 0,09 % 1,14 % 3,46 % 2,59 % 2,60 % 2,35 % 12,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 10,94 % 9,89 % -1,31 % 8,85 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,55 % 16,73 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 5,16 % 7,53 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,21 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 21,12 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,66 % 11,56 % -
Sortino 0,36 1,20 -
VAR 95 -5,08 % -3,53 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,83 -
TEV 5,33 % 4,46 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,68 -
Up Capture Ratio 1,21 1,18 -
Down Capture Ratio 1,18 1,16 -
Indice Omega 1,13 1,36 -
Reattività
Beta 1,14 1,13 -
95,01 94,05 -
Beta bull 1,22 1,14 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,73 -
Kurtosis 2,87 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR