Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 0,01 % 1,14 % 1,33 % -3,48 % -2,51 % 5,59 % 56,85 % - -
Categoria 0,30 % -0,61 % 0,29 % -0,92 % -3,61 % -3,20 % 1,77 % 29,90 % 49,85 % 71,77 %
Delta 0,73 % 0,62 % 0,85 % 2,24 % 0,12 % 0,69 % 3,82 % 26,96 % - -
Benchmark* 1,00 % 0,13 % 1,70 % -0,83 % -4,75 % -3,85 % 5,19 % 46,78 % 85,90 % 125,40 %
Delta 0,02 % -0,12 % -0,55 % 2,16 % 1,27 % 1,34 % 0,40 % 10,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,05 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 10,98 % 9,92 % -1,30 % 8,88 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,25 % 13,37 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 5,33 % 6,62 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,41 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 21,06 % 17,29 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,55 % 12,16 % -
Sortino 0,46 0,87 -
VAR 95 -5,08 % -3,59 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,61 -
TEV 5,25 % 4,42 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,52 -
Up Capture Ratio 1,19 1,17 -
Down Capture Ratio 1,19 1,16 -
Indice Omega 1,18 1,27 -
Reattività
Beta 1,13 1,12 -
95,09 94,49 -
Beta bull 1,22 1,12 -
Beta bear 1,00 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,66 -
Kurtosis 3,00 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR