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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 46,84 % 46,84 % 46,84 % 46,84 % 48,40 % -61,84 % -74,25 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 2,78 % 2,78 % 5,32 % 4,15 % 5,88 % -12,40 % -19,10 % -20,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % 44,06 % 44,06 % 41,53 % 42,69 % 42,53 % -49,44 % -55,15 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,76 % 1,97 % 9,20 % 9,88 % 8,20 %
Delta -0,01 % -0,04 % 46,69 % 46,36 % 45,87 % 46,08 % 46,44 % -71,04 % -84,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,55 % -20,90 % -66,63 % -0,16 % -33,51 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -1,86 % -22,46 % -48,41 % -2,60 % -24,60 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -3,77 % -24,61 % -69,88 % -0,15 % -32,93 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,40 % -27,47 % -23,76 %
Categoria 6,33 % -4,18 % -4,07 %
Delta 42,08 % -23,29 % -19,70 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 46,42 % -30,47 % -25,63 %
Rischio
Volatilità 2,76 % 49,07 % 40,82 %
Volatilità Categoria 2,24 % 9,10 % 8,20 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -1,06 % -65,52 % -85,43 %
Tempo di recupero 62 j - -
DSR 2,05 % 43,22 % 36,65 %
Sortino 22,65 -0,70 -0,70
VAR 95 -0,53 % -0,58 % -0,16 %
VAR 99 -1,57 % -36,49 % -34,39 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 16,82 -0,62 -0,63
TEV 2,76 % 49,08 % 40,83 %
Information ratio (IR) 16,82 -0,62 -0,63
Up Capture Ratio -0,25 -10,06 -8,97
Down Capture Ratio - - 43,35
Indice Omega 0,52 0,39 0,33
Reattività
Beta -58,15 -40,17 -7,06
5,15 0,81 0,16
Beta bull -58,15 -40,17 -31,14
Beta bear - - 61,67
Asimmetria
Skewness 0,13 -3,01 -3,93
Kurtosis 12,10 31,37 44,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester