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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,57 % -2,59 % -2,59 % 9,94 % -88,29 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % 0,21 % -0,23 % -0,64 % -0,64 % 6,77 % -18,53 % -23,43 % -27,00 %
Delta 0,00 % -0,21 % -0,21 % -1,34 % -1,95 % -1,95 % 3,17 % -69,76 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,24 % 2,95 % 8,72 % 7,47 % 5,94 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -2,11 % -3,81 % -3,83 % 6,99 % -97,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -63,93 % -66,63 % -0,16 % -33,51 % - - - -
Categoria -2,01 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,02 % -2,17 % -1,52 % -0,37 %
Delta -61,92 % -48,67 % -2,60 % -24,60 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -67,63 % -69,88 % -0,15 % -32,93 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,94 % -51,08 % -
Categoria 6,77 % -6,23 % -5,19 %
Delta 3,17 % -44,85 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 6,97 % -53,90 % -
Rischio
Volatilità 10,28 % 57,96 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -3,09 % -90,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,38 % 53,40 % -
Sortino 2,94 -1,01 -
VAR 95 -0,53 % -0,58 % -
VAR 99 -1,57 % -48,13 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,93 -
TEV 10,26 % 57,98 % -
Information ratio (IR) 0,68 -0,93 -
Up Capture Ratio 3,41 -17,33 -
Down Capture Ratio - -2,05 -
Indice Omega 2,12 0,28 -
Reattività
Beta 29,86 -35,70 -
4,88 1,03 -
Beta bull 29,86 -51,82 -
Beta bear - -1,15 -
Asimmetria
Skewness 6,27 -3,62 -
Kurtosis 43,33 27,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester