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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -5,13 % -8,80 % -4,78 % -9,12 % -6,16 % -85,29 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,45 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,80 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % -4,67 % -7,97 % -9,89 % -8,26 % -12,93 % -70,70 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,33 % 1,02 % 3,14 % 8,41 % 7,17 % 5,66 %
Delta -0,01 % -0,04 % -5,30 % -9,40 % -6,11 % -10,14 % -9,30 % -93,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -44,73 % -75,64 % 22,30 % -31,92 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -45,80 % -57,94 % 18,51 % -22,82 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -48,44 % -78,89 % 22,31 % -31,35 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,16 % -47,21 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta -12,93 % -42,09 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -9,42 % -49,87 % -
Rischio
Volatilità 6,66 % 50,01 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -9,12 % -87,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,78 % 48,86 % -
Sortino -1,97 -1,02 -
VAR 95 -1,45 % -1,09 % -
VAR 99 -3,53 % -47,36 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -1,00 -
TEV 6,65 % 50,03 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,07 -16,55 -
Down Capture Ratio - -7,74 -
Indice Omega 0,76 0,23 -
Reattività
Beta 3,47 -32,70 -
0,12 1,66 -
Beta bull 3,47 -63,26 -
Beta bear - 4,89 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -5,79 -
Kurtosis 6,70 38,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester