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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,38 % 5,58 % 0,38 % -2,93 % -87,51 % -89,49 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,33 % 2,44 % 1,33 % 2,53 % -14,77 % -21,44 % -20,22 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,95 % 3,14 % -0,95 % -5,46 % -72,74 % -68,05 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,52 % 2,01 % 9,34 % 9,54 % 7,88 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,11 % 4,61 % -0,14 % -4,94 % -96,84 % -99,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,37 % -44,73 % -75,64 % 22,30 % -31,92 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -7,67 % -46,29 % -57,41 % 19,86 % -23,01 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,58 % -48,44 % -78,89 % 22,31 % -31,35 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,93 % -50,01 % -36,27 %
Categoria 2,53 % -5,19 % -4,71 %
Delta -5,46 % -44,82 % -31,56 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta -4,95 % -53,03 % -38,10 %
Rischio
Volatilità 9,51 % 49,03 % 41,05 %
Volatilità Categoria 2,29 % 9,10 % 8,20 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -3,46 % -80,97 % -89,65 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,59 % 49,01 % 40,11 %
Sortino -0,65 -1,08 -0,95
VAR 95 -3,46 % -2,33 % -0,75 %
VAR 99 -5,13 % -47,36 % -37,81 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -1,08 -0,93
TEV 9,52 % 49,05 % 41,07 %
Information ratio (IR) -0,52 -1,08 -0,93
Up Capture Ratio -3,06 -17,25 -13,76
Down Capture Ratio - - 37,92
Indice Omega 0,51 0,15 0,24
Reattività
Beta -126,94 -68,63 -16,35
6,49 2,27 0,87
Beta bull -126,94 -68,63 -58,42
Beta bear - - 62,19
Asimmetria
Skewness -0,35 -6,21 -6,81
Kurtosis 9,24 40,61 53,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester