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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -4,21 % 3,41 % -4,21 % 0,00 % -84,49 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,19 % -19,31 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -3,80 % -2,59 % -3,80 % -8,25 % -70,30 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,86 % 3,27 % 8,19 % 6,96 % 5,45 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -4,84 % 2,01 % -5,07 % -3,27 % -92,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -44,73 % -75,64 % 22,30 % -31,92 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -45,80 % -57,94 % 18,51 % -22,82 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -48,44 % -78,89 % 22,31 % -31,35 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,00 % -46,09 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta -8,25 % -41,17 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -3,39 % -48,67 % -
Rischio
Volatilità 5,62 % 49,99 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -4,35 % -87,55 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 3,16 % 48,82 % -
Sortino -1,07 -1,00 -
VAR 95 -1,09 % -0,75 % -
VAR 99 -2,21 % -47,36 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,97 -
TEV 5,63 % 50,02 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,97 -
Up Capture Ratio 1,12 -16,49 -
Down Capture Ratio - -11,18 -
Indice Omega 1,05 0,24 -
Reattività
Beta -12,70 -31,02 -
1,93 1,68 -
Beta bull -12,70 -64,11 -
Beta bear - -0,70 -
Asimmetria
Skewness 1,47 -5,81 -
Kurtosis 6,68 38,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester