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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -4,94 % -8,49 % -4,46 % -8,85 % -5,89 % -85,58 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,45 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,68 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % -4,48 % -7,66 % -9,57 % -7,99 % -12,66 % -70,99 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 0,99 % 3,17 % 8,36 % 7,13 % 5,61 %
Delta -0,01 % -0,04 % -5,11 % -9,09 % -5,81 % -9,83 % -9,06 % -93,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -44,74 % -76,27 % 22,93 % -31,55 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -45,81 % -58,58 % 19,14 % -22,44 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -48,44 % -79,52 % 22,94 % -30,97 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,89 % -47,56 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta -12,66 % -42,44 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -9,16 % -50,22 % -
Rischio
Volatilità 6,68 % 49,71 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -8,85 % -88,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,89 % 48,78 % -
Sortino -1,87 -1,03 -
VAR 95 -1,49 % -0,95 % -
VAR 99 -3,70 % -47,28 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,37 -1,01 -
TEV 6,68 % 49,74 % -
Information ratio (IR) -1,37 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,08 -16,91 -
Down Capture Ratio - -8,97 -
Indice Omega 0,76 0,22 -
Reattività
Beta 3,82 -33,48 -
0,15 1,76 -
Beta bull 3,82 -64,60 -
Beta bear - 5,30 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -5,87 -
Kurtosis 7,05 38,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester