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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,63 % 2,78 % -2,63 % 12,12 % -85,70 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,19 % -19,31 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,22 % -3,22 % -2,22 % 3,87 % -71,51 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,86 % 3,27 % 8,19 % 6,96 % 5,45 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -3,27 % 1,38 % -3,49 % 8,85 % -93,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -36,97 % -78,11 % 6,93 % -45,26 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -38,04 % -60,42 % 3,14 % -36,16 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -40,67 % -81,36 % 6,94 % -44,68 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,12 % -47,63 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 3,87 % -42,71 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 8,73 % -50,20 % -
Rischio
Volatilità 9,36 % 55,36 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,70 % -88,02 % -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 2,81 % 52,22 % -
Sortino 3,11 -0,96 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -2,70 % -45,26 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 -0,91 -
TEV 9,36 % 55,38 % -
Information ratio (IR) 0,93 -0,91 -
Up Capture Ratio 4,36 -16,24 -
Down Capture Ratio - -2,32 -
Indice Omega 2,94 0,30 -
Reattività
Beta 12,39 -25,90 -
0,66 0,96 -
Beta bull 12,39 -50,83 -
Beta bear - -0,70 -
Asimmetria
Skewness 3,22 -4,51 -
Kurtosis 12,81 29,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester