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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -14,29 % -14,29 % 13,51 % -14,29 % 16,67 % -84,75 % -90,91 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 2,78 % 2,78 % 5,32 % 4,15 % 5,88 % -12,40 % -19,10 % -20,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % -17,06 % -17,06 % 8,20 % -18,44 % 10,79 % -72,36 % -71,81 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,76 % 1,97 % 9,20 % 9,88 % 8,20 %
Delta -0,01 % -0,04 % -14,43 % -14,77 % 12,54 % -15,05 % 14,70 % -93,95 % -100,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,95 % -36,97 % -78,11 % 6,93 % -45,26 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta 28,64 % -38,52 % -59,89 % 4,49 % -36,35 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 26,74 % -40,67 % -81,36 % 6,94 % -44,68 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,67 % -46,57 % -38,10 %
Categoria 6,33 % -4,18 % -4,07 %
Delta 10,34 % -42,39 % -34,03 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 14,68 % -49,57 % -39,97 %
Rischio
Volatilità 32,35 % 58,49 % 49,47 %
Volatilità Categoria 2,24 % 9,10 % 8,20 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -14,29 % -76,04 % -92,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,76 % 52,27 % 45,03 %
Sortino 5,33 -0,95 -0,89
VAR 95 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAR 99 -2,70 % -45,26 % -44,70 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 -0,85 -0,81
TEV 32,35 % 58,51 % 49,48 %
Information ratio (IR) 0,45 -0,85 -0,81
Up Capture Ratio 16,58 -11,70 -9,75
Down Capture Ratio - - 59,90
Indice Omega 7,66 0,43 0,38
Reattività
Beta -268,08 -78,52 -11,33
0,80 2,18 0,28
Beta bull -268,08 -78,52 -57,91
Beta bear - - 84,66
Asimmetria
Skewness 7,05 -3,44 -4,42
Kurtosis 50,43 25,04 36,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester