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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,70 % -5,26 % -5,26 % 2,86 % -91,15 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % 0,21 % -0,23 % -0,64 % -0,64 % 6,77 % -18,53 % -23,43 % -27,00 %
Delta 0,00 % -0,21 % -0,21 % -2,47 % -4,62 % -4,62 % -3,91 % -72,62 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,24 % 2,95 % 8,72 % 7,47 % 5,94 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -3,24 % -6,48 % -6,50 % -0,09 % -99,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -60,00 % -78,11 % 6,93 % -45,26 % - - - -
Categoria -2,01 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,02 % -2,17 % -1,52 % -0,37 %
Delta -57,99 % -60,15 % 4,49 % -36,35 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -63,70 % -81,36 % 6,94 % -44,68 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,86 % -55,44 % -
Categoria 6,77 % -6,23 % -5,19 %
Delta -3,91 % -49,21 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,11 % -58,25 % -
Rischio
Volatilità 8,31 % 59,06 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -5,26 % -92,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,75 % 56,38 % -
Sortino -0,02 -1,03 -
VAR 95 -2,63 % -2,63 % -
VAR 99 -2,70 % -45,26 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 -0,99 -
TEV 8,29 % 59,08 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,99 -
Up Capture Ratio 1,08 -20,18 -
Down Capture Ratio - -4,51 -
Indice Omega 1,02 0,24 -
Reattività
Beta 20,29 -43,44 -
3,45 1,47 -
Beta bull 20,29 -63,60 -
Beta bear - -2,53 -
Asimmetria
Skewness 2,04 -4,15 -
Kurtosis 12,40 23,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester