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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,04 % -91,37 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % 0,21 % -0,23 % -0,64 % -0,64 % 6,77 % -18,53 % -23,43 % -27,00 %
Delta 0,00 % -0,21 % -0,21 % 0,23 % 0,64 % 0,64 % 6,27 % -72,84 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,24 % 2,95 % 8,72 % 7,47 % 5,94 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,54 % -1,22 % -1,24 % 10,10 % -100,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -66,23 % -75,12 % 2,65 % -44,38 % - - - -
Categoria -2,01 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,02 % -2,17 % -1,52 % -0,37 %
Delta -64,23 % -57,16 % 0,22 % -35,47 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -69,94 % -78,37 % 2,67 % -43,80 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,04 % -55,82 % -
Categoria 6,77 % -6,23 % -5,19 %
Delta 6,27 % -49,59 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 10,08 % -58,63 % -
Rischio
Volatilità 11,23 % 60,40 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -1,89 % -93,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,97 % 57,66 % -
Sortino 5,11 -1,02 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -1,89 % -46,85 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 -0,97 -
TEV 11,21 % 60,42 % -
Information ratio (IR) 0,90 -0,97 -
Up Capture Ratio 4,39 -19,89 -
Down Capture Ratio - -2,89 -
Indice Omega 3,14 0,24 -
Reattività
Beta 28,59 -42,64 -
3,75 1,35 -
Beta bull 28,59 -62,48 -
Beta bear - -1,62 -
Asimmetria
Skewness 6,28 -4,28 -
Kurtosis 42,90 24,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester