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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,04 % -81,57 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,38 % 5,59 % -0,41 % 7,25 % -14,19 % -19,23 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,38 % -5,59 % 0,41 % 5,79 % -67,38 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,62 % 1,37 % 0,92 % 3,22 % 8,27 % 7,04 % 5,53 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,17 % -0,62 % -1,37 % -0,92 % 9,82 % -89,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,76 % -75,12 % 2,65 % -44,38 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -28,83 % -57,42 % -1,13 % -35,28 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -31,46 % -78,37 % 2,67 % -43,80 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,04 % -43,10 % -
Categoria 7,25 % -4,97 % -4,19 %
Delta 5,79 % -38,12 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 9,78 % -45,76 % -
Rischio
Volatilità 13,05 % 52,29 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -1,89 % -85,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,98 % 48,74 % -
Sortino 4,94 -0,94 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -1,89 % -46,20 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 -0,88 -
TEV 13,04 % 52,30 % -
Information ratio (IR) 0,75 -0,87 -
Up Capture Ratio 6,15 -14,14 -
Down Capture Ratio - 0,00 -
Indice Omega 4,42 0,32 -
Reattività
Beta 40,41 -23,01 -
4,25 0,75 -
Beta bull 40,41 -41,82 -
Beta bear - 1,64 -
Asimmetria
Skewness 4,79 -4,32 -
Kurtosis 24,55 29,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester