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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,83 % -0,83 % 16,50 % -89,92 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % 0,21 % -0,23 % -0,64 % -0,64 % 6,77 % -18,53 % -23,43 % -27,00 %
Delta 0,00 % -0,21 % -0,21 % 0,23 % -0,18 % -0,18 % 9,73 % -71,39 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,24 % 2,95 % 8,72 % 7,47 % 5,94 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,54 % -2,04 % -2,07 % 13,56 % -98,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -67,65 % -68,62 % -0,28 % -33,06 % - - - -
Categoria -2,01 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,02 % -2,17 % -1,52 % -0,37 %
Delta -65,64 % -50,66 % -2,72 % -24,16 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -71,35 % -71,87 % -0,27 % -32,49 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,50 % -53,47 % -
Categoria 6,77 % -6,23 % -5,19 %
Delta 9,73 % -47,24 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 13,54 % -56,28 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 64,86 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,83 % -92,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,96 % 57,72 % -
Sortino 14,15 -0,98 -
VAR 95 0,00 % -0,08 % -
VAR 99 -0,83 % -45,93 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 -0,87 -
TEV 14,47 % 64,87 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,87 -
Up Capture Ratio 5,55 -17,18 -
Down Capture Ratio - 2,79 -
Indice Omega 4,80 0,34 -
Reattività
Beta 36,96 -36,16 -
3,76 0,84 -
Beta bull 36,96 -53,09 -
Beta bear - -0,51 -
Asimmetria
Skewness 7,07 -2,66 -
Kurtosis 50,57 24,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester