Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 1,15 % 0,88 % 0,52 % -6,22 % -6,05 % 5,13 % 47,62 % - -
Categoria 0,03 % 0,91 % 0,56 % -0,68 % -8,21 % -6,63 % 2,98 % 37,59 % 78,64 % 128,88 %
Delta 0,88 % 0,24 % 0,31 % 1,20 % 1,99 % 0,58 % 2,16 % 10,03 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,06 % 1,05 % -0,37 % -9,14 % -6,72 % 4,43 % 46,47 % 99,92 % 165,17 %
Delta 0,85 % 0,10 % -0,17 % 0,89 % 2,92 % 0,67 % 0,71 % 1,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 4,55 % 2,51 % 0,30 % 5,21 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,16 % 11,59 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 1,54 % 2,02 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,57 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 17,63 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,95 % -21,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % 10,84 % -
Sortino 0,39 0,82 -
VAR 95 -3,11 % -3,11 % -
VAR 99 -8,11 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,58 -
TEV 8,73 % 8,39 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,84 0,85 -
Down Capture Ratio 0,83 0,83 -
Indice Omega 1,15 1,25 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
82,88 75,85 -
Beta bull 0,73 0,68 -
Beta bear 0,71 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,57 -
Kurtosis 1,91 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR