Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -0,88 % 3,52 % 11,68 % -3,14 % -1,63 % 17,94 % 40,47 % - -
Categoria -0,08 % -1,20 % 2,19 % 9,29 % -6,34 % -3,35 % 13,53 % 30,23 % 80,11 % 146,56 %
Delta 0,84 % 0,32 % 1,33 % 2,39 % 3,20 % 1,73 % 4,41 % 10,24 % - -
Benchmark* -0,34 % -1,20 % 2,80 % 10,70 % -6,27 % -2,98 % 17,16 % 39,42 % 103,03 % 188,23 %
Delta 1,10 % 0,32 % 0,72 % 0,98 % 3,13 % 1,35 % 0,79 % 1,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,56 % 2,51 % 0,29 % 5,28 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,66 % 12,83 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 3,90 % 2,83 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 1,45 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 17,48 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -21,95 % -21,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,89 % 10,30 % -
Sortino 0,69 0,97 -
VAR 95 -3,11 % -3,04 % -
VAR 99 -8,11 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,69 -
TEV 8,56 % 8,16 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,05 -
Up Capture Ratio 0,87 0,86 -
Down Capture Ratio 0,84 0,82 -
Indice Omega 1,20 1,27 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
83,08 73,97 -
Beta bull 0,71 0,68 -
Beta bear 0,71 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,67 -
Kurtosis 2,10 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR