Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -1,34 % 5,33 % 4,31 % 17,21 % 19,34 % 22,64 % 74,78 % 85,29 % -
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta -0,35 % -0,48 % 0,55 % 0,94 % 2,53 % 2,79 % 4,44 % 13,43 % 19,99 % -
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta -0,05 % -0,05 % 0,03 % 0,36 % 1,09 % 0,43 % 2,25 % 2,30 % -0,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 3,01 % 4,00 % 1,87 % 0,61 % 5,45 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,01 % -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,56 % 20,15 % 12,83 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 4,94 % 3,28 % 2,18 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 2,70 % 0,50 % -0,47 %
Rischio
Volatilità 11,60 % 13,61 % 14,27 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,78 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero 95 j 237 j 237 j
DSR 6,58 % 9,16 % 9,85 %
Sortino 2,97 1,89 1,09
VAR 95 -1,99 % -2,93 % -3,03 %
VAR 99 -2,85 % -5,72 % -5,40 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,27 0,75
TEV 3,05 % 6,48 % 8,22 %
Information ratio (IR) 0,89 0,08 -0,06
Up Capture Ratio 0,99 0,92 0,86
Down Capture Ratio 0,91 0,86 0,81
Indice Omega 1,71 1,57 1,33
Reattività
Beta 0,98 0,83 0,77
R² 93,17 80,91 73,01
Beta bull 1,07 0,79 0,67
Beta bear 0,89 0,75 0,74
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,65 -0,51
Kurtosis -0,52 2,51 1,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR