Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 1,19 % -0,81 % 6,50 % 0,04 % -0,82 % 10,57 % 36,76 % - -
Categoria -0,39 % 1,53 % 0,42 % 5,68 % -0,99 % -1,62 % 9,41 % 32,07 % 75,25 % 155,39 %
Delta -0,17 % -0,34 % -1,23 % 0,82 % 1,02 % 0,81 % 1,16 % 4,69 % - -
Benchmark* -0,34 % 1,85 % 0,58 % 6,58 % 0,16 % -0,92 % 12,33 % 42,23 % 97,34 % 199,28 %
Delta -0,22 % -0,65 % -1,39 % -0,08 % -0,12 % 0,11 % -1,76 % -5,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,25 % 21,45 % -15,40 % 38,22 % - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,60 % 2,52 % 0,28 % 5,30 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,26 % -0,64 % -0,52 % 1,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,66 % 12,83 % -
Categoria 7,74 % 9,98 % 13,14 %
Delta 3,92 % 2,85 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 1,45 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 17,48 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 18,61 % 14,58 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -21,95 % -21,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,89 % 10,30 % -
Sortino 0,69 0,97 -
VAR 95 -3,11 % -3,04 % -
VAR 99 -8,11 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,69 -
TEV 8,56 % 8,16 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,05 -
Up Capture Ratio 0,87 0,86 -
Down Capture Ratio 0,84 0,82 -
Indice Omega 1,20 1,27 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
83,08 73,97 -
Beta bull 0,71 0,68 -
Beta bear 0,71 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,67 -
Kurtosis 2,10 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR