Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,13 % -1,35 % -2,20 % -5,68 % -5,33 % -1,74 % -10,33 % - -
Categoria 0,10 % 0,16 % 0,02 % 1,05 % -1,19 % -1,03 % 2,25 % 5,71 % 1,97 % 6,70 %
Delta 0,04 % -0,03 % -1,37 % -3,25 % -4,49 % -4,29 % -3,98 % -16,03 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,07 % 0,09 % -0,27 % -0,83 % -0,05 % 0,21 % -0,50 % -2,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,20 % 1,54 % -14,01 % 0,28 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -2,83 % -3,45 % -4,69 % -1,65 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,26 % -0,45 % -2,61 % -1,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,05 % -2,95 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,56 % -5,26 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,28 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 7,53 % 6,75 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -6,78 % -13,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 5,32 % -
Sortino -0,64 -1,09 -
VAR 95 -1,31 % -1,31 % -
VAR 99 -3,89 % -3,64 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,85 -
TEV 1,98 % 2,76 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,94 0,94 -
Down Capture Ratio 0,94 1,01 -
Indice Omega 0,83 0,74 -
Reattività
Beta 0,97 0,94 -
93,17 83,63 -
Beta bull 1,00 0,88 -
Beta bear 1,00 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,43 -
Kurtosis 4,62 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index