Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,14 % 0,39 % 0,85 % 1,56 % 1,65 % 4,08 % 8,24 % - -
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,38 % 0,40 % 0,56 % 1,29 % 3,33 % 2,86 % 1,37 % 2,40 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,30 % 0,53 % 1,61 % 3,63 % 6,93 % 6,47 % 3,95 % 11,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,99 % 4,41 % -5,53 % -1,56 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -2,03 % -0,53 % 3,79 % -3,49 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,47 % 2,43 % 5,87 % -3,49 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,22 % 2,45 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,43 % 0,82 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,08 % 3,66 % -
Rischio
Volatilità 1,05 % 1,65 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,33 % -2,81 % -
Tempo di recupero 17 j 337 j -
DSR 0,61 % 1,13 % -
Sortino 1,81 -0,26 -
VAR 95 -0,12 % -0,31 % -
VAR 99 -0,33 % -0,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 -0,18 -
TEV 7,16 % 6,15 % -
Information ratio (IR) 0,29 0,60 -
Up Capture Ratio 0,22 0,18 -
Down Capture Ratio 0,03 0,04 -
Indice Omega 1,49 0,95 -
Reattività
Beta 0,09 0,11 -
39,89 18,04 -
Beta bull 0,14 0,10 -
Beta bear 0,03 0,09 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,04 -
Kurtosis 2,06 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index