Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,03 % 0,23 % 0,80 % 1,83 % 1,84 % 3,68 % 9,96 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,20 % -0,12 % 0,27 % -0,24 % 2,80 % 2,92 % 1,52 % 4,31 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,30 % -0,17 % 1,25 % 2,09 % 7,25 % 7,44 % 5,14 % 17,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,99 % 4,41 % -5,53 % -1,56 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -2,03 % -0,57 % 3,81 % -3,47 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,47 % 2,43 % 5,87 % -3,49 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 3,11 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,62 % 0,80 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,93 % 4,56 % -
Rischio
Volatilità 1,04 % 1,56 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -0,33 % -2,32 % -
Tempo di recupero 17 j 155 j -
DSR 0,61 % 1,02 % -
Sortino 1,96 0,29 -
VAR 95 -0,12 % -0,28 % -
VAR 99 -0,33 % -0,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,19 -
TEV 6,97 % 6,01 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,76 -
Up Capture Ratio 0,22 0,20 -
Down Capture Ratio 0,01 0,02 -
Indice Omega 1,51 1,06 -
Reattività
Beta 0,08 0,11 -
34,19 20,63 -
Beta bull 0,15 0,14 -
Beta bear 0,03 0,10 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,25 -
Kurtosis 2,27 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index