Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,46 % 7,96 % -0,28 % 6,48 % 7,04 % 9,02 % 34,18 % - -
Categoria -0,22 % -0,75 % 8,17 % -4,15 % 0,44 % 0,15 % 3,55 % 12,57 % 34,28 % 32,45 %
Delta 0,17 % 1,20 % -0,21 % 3,87 % 6,05 % 6,88 % 5,47 % 21,61 % - -
Benchmark* -0,09 % -0,78 % 8,33 % -4,04 % 1,32 % 1,19 % 5,63 % 14,89 % 38,88 % 41,74 %
Delta 0,04 % 1,23 % -0,36 % 3,76 % 5,16 % 5,84 % 3,39 % 19,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 1,64 % 5,72 % 13,39 % 25,68 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % 7,23 % -
Categoria 0,57 % 0,69 % 4,86 %
Delta 7,29 % 6,55 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 5,11 % 5,99 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 13,55 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,00 % 9,64 % -
Sortino 0,42 0,47 -
VAR 95 -2,41 % -2,88 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,34 -
TEV 8,64 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,73 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,70 -
Indice Omega 1,17 1,14 -
Reattività
Beta 0,78 0,79 -
70,91 68,47 -
Beta bull 0,57 0,76 -
Beta bear 0,98 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,46 -
Kurtosis 3,00 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR