Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,49 % -5,72 % -1,20 % -0,31 % 0,62 % 7,86 % 23,31 % - -
Categoria 0,40 % 1,78 % -4,37 % -6,51 % -5,63 % -5,76 % 0,52 % 2,03 % 26,67 % 23,43 %
Delta -0,30 % -0,29 % -1,35 % 5,31 % 5,31 % 6,37 % 7,34 % 21,28 % - -
Benchmark* 0,67 % 1,97 % -4,67 % -6,26 % -5,12 % -4,74 % 2,75 % 3,79 % 30,08 % 32,96 %
Delta -0,56 % -0,49 % -1,05 % 5,06 % 4,80 % 5,36 % 5,11 % 19,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 1,61 % 5,72 % 13,40 % 25,73 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,33 % 9,35 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,68 %
Delta 9,91 % 7,90 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 7,28 % 7,02 % -
Rischio
Volatilità 11,21 % 12,28 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 12,35 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -7,71 % -12,34 % -
Tempo di recupero 73 j 293 j -
DSR 6,75 % 8,17 % -
Sortino 1,77 0,83 -
VAR 95 -2,32 % -2,50 % -
VAR 99 -2,41 % -3,82 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,55 -
TEV 8,32 % 8,11 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,87 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,58 0,65 -
Indice Omega 1,48 1,22 -
Reattività
Beta 0,65 0,73 -
64,31 64,94 -
Beta bull 0,55 0,73 -
Beta bear 0,61 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,02 -
Kurtosis -0,32 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR