Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,52 % 1,14 % 1,75 % 3,06 % 2,91 % 6,66 % 20,81 % - -
Categoria -0,12 % -0,45 % 0,19 % 0,61 % 0,65 % 0,75 % 3,33 % 12,32 % 12,90 % 11,60 %
Delta -0,18 % -0,07 % 0,95 % 1,14 % 2,40 % 2,16 % 3,33 % 8,48 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,15 % 0,02 % -2,03 % -4,00 % -4,28 % 1,03 % 9,60 % 7,83 % 24,33 %
Delta -0,39 % -0,66 % 1,12 % 3,78 % 7,05 % 7,19 % 5,63 % 11,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,43 % 7,80 % -13,48 % 9,84 % - - - -
Categoria 5,80 % 6,03 % -10,27 % 5,30 % 1,99 % 8,87 % -5,95 % 2,98 %
Delta 4,64 % 1,77 % -3,21 % 4,54 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,76 % 1,53 % -2,04 % 0,93 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,25 % 4,14 % -
Categoria 4,25 % 2,74 % 2,81 %
Delta 3,00 % 1,40 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 3,16 % 2,17 % -
Rischio
Volatilità 9,69 % 9,23 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 4,75 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -11,33 % -11,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,36 % 6,78 % -
Sortino 0,56 0,21 -
VAR 95 -1,89 % -1,91 % -
VAR 99 -5,28 % -4,29 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,15 -
TEV 7,64 % 6,98 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,31 -
Up Capture Ratio 0,95 1,01 -
Down Capture Ratio 0,78 0,89 -
Indice Omega 1,18 1,07 -
Reattività
Beta 0,76 0,87 -
41,71 43,68 -
Beta bull 0,71 0,56 -
Beta bear 0,60 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,63 -
Kurtosis 3,70 1,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market