Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,32 % 1,45 % 8,68 % 5,20 % 4,64 % 6,24 % 22,10 % - -
Categoria 0,02 % 0,12 % 0,62 % 4,18 % 1,89 % 1,46 % 3,30 % 12,11 % 12,75 % 13,03 %
Delta 0,03 % 0,20 % 0,83 % 4,50 % 3,31 % 3,18 % 2,94 % 9,99 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,11 % -0,21 % 1,56 % -4,34 % -4,82 % 0,63 % 3,47 % 7,31 % 26,28 %
Delta 0,01 % 0,21 % 1,66 % 7,11 % 9,54 % 9,46 % 5,61 % 18,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,43 % 7,80 % -13,48 % 9,84 % - - - -
Categoria 5,79 % 6,14 % -10,41 % 5,34 % 1,95 % 8,87 % -5,96 % 2,99 %
Delta 4,64 % 1,66 % -3,07 % 4,49 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,76 % 1,53 % -2,04 % 0,93 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,07 % 7,00 % -
Categoria 3,91 % 4,03 % 2,59 %
Delta 4,16 % 2,97 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 6,80 % 4,63 % -
Rischio
Volatilità 9,75 % 8,80 % -
Volatilità Categoria 4,80 % 4,55 % 4,47 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -11,33 % -11,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,37 % 6,23 % -
Sortino 0,69 0,67 -
VAR 95 -1,89 % -1,89 % -
VAR 99 -5,28 % -2,94 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,48 -
TEV 7,63 % 6,73 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,69 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 0,69 0,78 -
Indice Omega 1,21 1,19 -
Reattività
Beta 0,79 0,85 -
41,53 42,87 -
Beta bull 0,89 0,60 -
Beta bear 0,68 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,52 -
Kurtosis 3,58 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market