Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,51 % 3,75 % -2,23 % 2,00 % 1,74 % 5,69 % 14,86 % - -
Categoria -0,12 % 0,04 % 2,29 % -1,44 % 0,55 % 0,55 % 3,32 % 8,96 % 15,65 % 11,88 %
Delta -0,09 % -0,55 % 1,46 % -0,78 % 1,45 % 1,19 % 2,37 % 5,90 % - -
Benchmark* 0,30 % -1,00 % 1,45 % -5,52 % -3,72 % -4,30 % 2,91 % 5,46 % 7,89 % 25,93 %
Delta -0,52 % 0,49 % 2,30 % 3,29 % 5,72 % 6,05 % 2,78 % 9,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,43 % 7,80 % -13,48 % 9,84 % - - - -
Categoria 5,77 % 6,04 % -10,29 % 5,31 % 1,94 % 8,87 % -5,97 % 2,99 %
Delta 4,67 % 1,76 % -3,19 % 4,53 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,76 % 1,53 % -2,04 % 0,93 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 2,70 % -
Categoria 3,13 % 1,77 % 2,72 %
Delta 2,35 % 0,94 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,91 % 1,57 % -
Rischio
Volatilità 9,39 % 9,19 % -
Volatilità Categoria 4,66 % 4,76 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -11,33 % -11,34 % -
Tempo di recupero - 658 j -
DSR 7,34 % 6,82 % -
Sortino 0,30 0,01 -
VAR 95 -1,89 % -1,91 % -
VAR 99 -5,28 % -4,29 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,00 -
TEV 7,68 % 7,21 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,22 -
Up Capture Ratio 0,94 0,96 -
Down Capture Ratio 0,83 0,86 -
Indice Omega 1,07 1,01 -
Reattività
Beta 0,73 0,82 -
38,01 40,30 -
Beta bull 0,52 0,45 -
Beta bear 0,59 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,59 -
Kurtosis 4,18 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market