Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,97 % 0,72 % 4,93 % -6,17 % -5,07 % 8,98 % 53,36 % - -
Categoria 0,34 % 1,19 % 0,90 % 3,98 % -3,33 % -1,24 % 4,68 % 27,09 % 52,05 % 75,40 %
Delta 0,13 % -0,22 % -0,17 % 0,96 % -2,84 % -3,83 % 4,30 % 26,26 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,84 % 0,39 % 4,41 % -4,13 % -2,65 % 8,00 % 44,62 % 86,66 % 128,64 %
Delta 0,06 % 0,12 % 0,33 % 0,52 % -2,05 % -2,41 % 0,97 % 8,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,72 % 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,69 % -7,62 % 8,66 %
Delta 16,16 % 12,17 % -1,96 % 8,99 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,50 % 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,32 % 13,09 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,09 %
Delta 5,40 % 6,34 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,49 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 19,22 % 16,70 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,03 % -22,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,37 % 12,01 % -
Sortino 0,50 0,86 -
VAR 95 -4,36 % -4,04 % -
VAR 99 -9,89 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,62 -
TEV 4,01 % 4,56 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,44 -
Up Capture Ratio 1,07 1,11 -
Down Capture Ratio 1,05 1,08 -
Indice Omega 1,20 1,28 -
Reattività
Beta 1,04 1,07 -
95,78 92,94 -
Beta bull 1,09 1,02 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,71 -
Kurtosis 3,45 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR