Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 4,97 % -4,44 % -13,71 % -7,30 % -12,76 % 5,76 % 27,98 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,16 % 1,27 % -0,68 % -3,56 % -0,63 % -4,21 % 5,45 % 17,17 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,15 % -1,08 % 0,21 % -2,31 % -0,93 % -2,71 % 1,66 % 5,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,72 % 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 16,13 % 12,22 % -1,95 % 8,93 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,50 % 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,95 % 9,69 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 5,90 % 5,66 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,95 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,01 % -17,08 % -
Tempo di recupero - 454 j -
DSR 10,76 % 10,80 % -
Sortino 0,42 0,66 -
VAR 95 -4,04 % -3,85 % -
VAR 99 -6,25 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,46 -
TEV 4,07 % 4,51 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,26 -
Up Capture Ratio 1,08 1,11 -
Down Capture Ratio 1,08 1,10 -
Indice Omega 1,15 1,19 -
Reattività
Beta 1,09 1,09 -
93,26 91,99 -
Beta bull 1,04 0,99 -
Beta bear 1,18 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,28 -
Kurtosis 1,48 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR