Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,22 % -0,87 % 0,46 % 4,69 % 2,30 % 6,37 % 7,07 % - -
Categoria -0,19 % 0,08 % -0,15 % 0,50 % 4,43 % 0,67 % 4,49 % -2,20 % 1,95 % 5,76 %
Delta -0,35 % -0,30 % -0,71 % -0,04 % 0,26 % 1,63 % 1,88 % 9,27 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,11 % -0,93 % -0,61 % 2,86 % -1,10 % 0,11 % -6,66 % -4,95 % -0,12 %
Delta -0,43 % -0,11 % 0,07 % 1,07 % 1,83 % 3,40 % 6,26 % 13,73 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,84 % -7,36 % 7,70 % - - - - -
Categoria 4,94 % -9,37 % 1,87 % 0,67 % 7,48 % -0,81 % -2,30 % 3,82 %
Delta -0,10 % 2,01 % 5,84 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,86 % 4,04 % 5,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 2,00 % -
Categoria 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Delta 2,39 % 2,94 % -
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 6,31 % 4,58 % -
Rischio
Volatilità 5,84 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -4,85 % -11,21 % -
Tempo di recupero 117 j - -
DSR 3,96 % 5,00 % -
Sortino 0,69 0,13 -
VAR 95 -1,56 % -1,63 % -
VAR 99 -1,91 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,09 -
TEV 3,69 % 4,38 % -
Information ratio (IR) 1,71 1,04 -
Up Capture Ratio 1,11 1,06 -
Down Capture Ratio 0,73 0,82 -
Indice Omega 1,19 1,05 -
Reattività
Beta 0,83 0,87 -
62,68 64,39 -
Beta bull 0,72 0,73 -
Beta bear 0,64 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,09 -
Kurtosis 0,36 1,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index