Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -1,06 % 2,07 % 2,09 % -6,56 % -5,90 % 2,15 % 12,60 % - -
Categoria -0,11 % -0,45 % 0,33 % 1,36 % -3,48 % -3,04 % 2,36 % 12,82 % 17,09 % 22,26 %
Delta -0,13 % -0,61 % 1,75 % 0,73 % -3,08 % -2,86 % -0,21 % -0,22 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,71 % 0,43 % 1,21 % -5,79 % -5,35 % 2,11 % 15,49 % 23,74 % 38,77 %
Delta -0,03 % -0,35 % 1,64 % 0,89 % -0,77 % -0,55 % 0,04 % -2,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,63 % 8,31 % -6,11 % 11,75 % - - - -
Categoria 10,66 % 7,81 % -8,07 % 7,02 % -1,82 % 11,57 % -0,98 % -3,25 %
Delta 4,98 % 0,51 % 1,96 % 4,73 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 0,98 % -1,25 % 1,30 % 2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % 5,33 % -
Categoria 2,41 % 5,22 % 3,25 %
Delta -2,04 % 0,11 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -1,73 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 9,07 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -11,68 % -11,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,68 % 5,53 % -
Sortino -0,34 0,45 -
VAR 95 -3,19 % -1,55 % -
VAR 99 -4,40 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,33 -
TEV 2,73 % 4,01 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,96 0,87 -
Down Capture Ratio 1,05 0,86 -
Indice Omega 0,91 1,16 -
Reattività
Beta 1,07 0,96 -
91,38 72,39 -
Beta bull 1,07 1,13 -
Beta bear 1,16 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,72 -
Kurtosis 4,15 4,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index