Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 3,70 % -4,14 % -5,08 % -6,36 % -5,22 % 4,54 % 1,73 % - -
Categoria 0,40 % 3,53 % -4,31 % -5,97 % -7,10 % -6,33 % 0,28 % 2,55 % 28,15 % 22,67 %
Delta 0,23 % 0,16 % 0,18 % 0,90 % 0,74 % 1,11 % 4,25 % -0,82 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,93 % -4,46 % -5,42 % -6,81 % -5,53 % 2,32 % 4,57 % 32,20 % 31,85 %
Delta 0,13 % 0,77 % 0,32 % 0,35 % 0,45 % 0,31 % 2,22 % -2,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,14 % 4,79 % -16,61 % 6,44 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,05 % -16,92 % 6,33 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 1,07 % -1,26 % 0,31 % 0,11 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,20 % -1,22 % -1,46 % 0,85 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,67 % 1,11 % -
Categoria 5,43 % 1,45 % 7,68 %
Delta 4,25 % -0,34 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 1,62 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 13,74 % 13,58 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,37 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -10,05 % -19,37 % -
Tempo di recupero 76 j 828 j -
DSR 9,34 % 9,81 % -
Sortino 0,67 -0,15 -
VAR 95 -3,19 % -3,23 % -
VAR 99 -3,84 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,11 -
TEV 1,31 % 2,17 % -
Information ratio (IR) 1,23 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,24 1,00 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,12 97,46 -
Beta bull 0,94 0,98 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,00 -
Kurtosis 0,36 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR