Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,52 % 3,39 % -5,64 % -3,18 % -5,27 % 3,74 % 11,81 % - -
Categoria 0,14 % 0,33 % 1,19 % -1,62 % -0,15 % -0,88 % 3,33 % 4,40 % 3,60 % 5,76 %
Delta 0,09 % 1,19 % 2,20 % -4,03 % -3,03 % -4,39 % 0,42 % 7,41 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,47 % 0,93 % -3,36 % -2,34 % -3,33 % 2,07 % -4,92 % -11,54 % 0,91 %
Delta -0,09 % 1,05 % 2,46 % -2,29 % -0,85 % -1,94 % 1,68 % 16,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 8,75 % 2,07 % 2,30 % 6,86 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,25 % 2,57 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta -2,38 % 1,51 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,24 % 4,05 % -
Rischio
Volatilità 8,95 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -11,10 % -11,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,38 % 5,78 % -
Sortino -0,27 -0,02 -
VAR 95 -2,79 % -1,64 % -
VAR 99 -4,48 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,01 -
TEV 4,88 % 5,99 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,68 -
Up Capture Ratio 0,80 0,78 -
Down Capture Ratio 0,80 0,58 -
Indice Omega 0,94 1,01 -
Reattività
Beta 0,98 0,72 -
70,30 43,25 -
Beta bull 1,22 0,42 -
Beta bear 1,14 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,98 -
Kurtosis 4,28 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index