Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,72 % -0,07 % 3,95 % -3,18 % -1,90 % -2,44 % 14,66 % - -
Categoria 0,53 % 1,31 % 0,72 % 7,28 % -2,01 % -1,48 % 3,77 % 30,49 % 51,55 % 77,91 %
Delta 0,11 % 0,40 % -0,79 % -3,33 % -1,17 % -0,42 % -6,21 % -15,83 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta 0,19 % 0,47 % -1,43 % -4,87 % -0,09 % 0,67 % -8,05 % -32,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,29 % 9,62 % -9,78 % 26,61 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -6,29 % -4,51 % 6,27 % 3,53 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,93 % -9,86 % 3,29 % -5,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,43 % 4,60 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta -6,82 % -4,60 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -9,76 % -9,10 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -15,95 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 585 j -
DSR 10,66 % 9,66 % -
Sortino -0,60 0,18 -
VAR 95 -3,38 % -3,14 % -
VAR 99 -6,79 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,13 -
TEV 10,34 % 9,68 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,62 0,73 -
Down Capture Ratio 0,78 0,88 -
Indice Omega 0,88 1,07 -
Reattività
Beta 0,62 0,72 -
67,88 57,97 -
Beta bull 0,44 0,56 -
Beta bear 0,59 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,26 -
Kurtosis 2,21 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR