Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,63 % -3,20 % -5,51 % -6,86 % -5,71 % -3,23 % 3,20 % - -
Categoria 0,30 % 2,88 % -3,81 % -10,53 % -5,71 % -7,96 % 1,32 % 12,51 % 50,10 % 64,51 %
Delta 0,21 % -1,25 % 0,61 % 5,02 % -1,16 % 2,25 % -4,55 % -9,31 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta 0,28 % -2,12 % 2,02 % 6,82 % -1,31 % 3,79 % -8,93 % -23,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,29 % 9,62 % -9,78 % 26,61 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -6,28 % -4,44 % 6,30 % 3,56 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,93 % -9,86 % 3,29 % -5,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,02 % 2,21 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta -2,03 % -1,81 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -6,98 % -6,31 % -
Rischio
Volatilità 11,08 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -7,93 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 585 j -
DSR 8,14 % 9,65 % -
Sortino -0,41 -0,04 -
VAR 95 -2,56 % -3,38 % -
VAR 99 -3,39 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,03 -
TEV 9,42 % 9,85 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,67 0,73 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 0,94 1,01 -
Reattività
Beta 0,60 0,72 -
50,62 53,56 -
Beta bull 0,30 0,53 -
Beta bear 0,54 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,23 -
Kurtosis -0,28 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR