Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -1,61 % 1,04 % -1,15 % -0,66 % -2,41 % -3,40 % 10,41 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta 0,01 % -0,39 % 0,16 % -3,62 % -1,70 % -2,82 % -9,67 % -16,47 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta -0,20 % -0,07 % 0,28 % -4,94 % -1,98 % -2,87 % -13,85 % -32,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,29 % 9,62 % -9,78 % 26,61 % - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -6,36 % -4,57 % 6,31 % 3,59 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,93 % -9,86 % 3,29 % -5,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,50 % 3,11 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta -10,52 % -5,06 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -14,52 % -9,49 % -
Rischio
Volatilità 13,69 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,78 % 9,30 % -
Sortino -0,66 0,02 -
VAR 95 -3,38 % -2,56 % -
VAR 99 -6,79 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 0,01 -
TEV 10,36 % 9,56 % -
Information ratio (IR) -1,40 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,59 0,69 -
Down Capture Ratio 0,86 0,85 -
Indice Omega 0,84 1,04 -
Reattività
Beta 0,63 0,69 -
65,54 54,78 -
Beta bull 0,50 0,49 -
Beta bear 0,54 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,46 -
Kurtosis 2,17 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR