Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % -0,12 % 3,97 % 5,01 % 10,70 % 18,81 % 22,53 % 48,76 % 35,06 % -
Categoria 1,39 % -0,06 % -2,06 % -1,27 % 4,67 % 11,45 % 12,73 % 47,12 % 31,96 % 101,28 %
Delta -0,73 % -0,06 % 6,02 % 6,28 % 6,04 % 7,35 % 9,80 % 1,64 % 3,09 % -
Benchmark* 1,99 % 0,26 % -2,42 % 0,19 % 7,47 % 16,05 % 17,15 % 67,38 % 66,97 % 169,21 %
Delta -1,33 % -0,39 % 6,39 % 4,81 % 3,24 % 2,76 % 5,38 % -18,62 % -31,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,07 % 10,37 % 9,63 % -9,78 % 26,58 % - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,27 % 22,84 % 8,75 % 25,53 % -7,79 %
Delta -3,58 % -6,16 % -4,51 % 6,49 % 3,73 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,00 % -15,85 % -9,85 % 3,30 % -5,41 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,12 % 14,53 % 6,17 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 8,83 % -0,55 % -0,03 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 4,18 % -5,70 % -5,24 %
Rischio
Volatilità 9,57 % 11,11 % 12,76 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -6,66 % -15,92 % -20,21 %
Tempo di recupero 113 j 445 j 585 j
DSR 5,63 % 7,53 % 9,04 %
Sortino 3,20 1,56 0,44
VAR 95 -1,71 % -2,20 % -3,08 %
VAR 99 -3,08 % -3,39 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,06 0,31
TEV 10,09 % 9,85 % 10,06 %
Information ratio (IR) 0,41 -0,58 -0,52
Up Capture Ratio 0,50 0,63 0,65
Down Capture Ratio 0,02 0,54 0,66
Indice Omega 1,88 1,43 1,14
Reattività
Beta 0,45 0,58 0,66
R² 23,20 44,21 51,03
Beta bull 0,79 0,50 0,61
Beta bear 0,71 0,64 0,73
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,55 -0,35
Kurtosis 0,66 2,37 1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR