Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,37 % 0,66 % -0,59 % -4,07 % -2,05 % -1,83 % 2,70 % - -
Categoria 0,15 % 1,10 % 1,67 % 3,07 % -3,02 % 0,59 % 9,04 % 20,22 % 51,56 % 85,41 %
Delta 0,10 % 0,27 % -1,02 % -3,66 % -1,05 % -2,64 % -10,87 % -17,52 % - -
Benchmark* -0,38 % 1,16 % 2,62 % 4,75 % -3,07 % 0,86 % 12,90 % 35,48 % 90,37 % 146,83 %
Delta 0,63 % 0,21 % -1,96 % -5,34 % -1,00 % -2,91 % -14,73 % -32,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 9,63 % -9,77 % 26,62 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -6,23 % -4,53 % 6,29 % 3,49 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,85 % -9,85 % 3,31 % -5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,88 % 0,71 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta -11,10 % -6,53 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -14,35 % -10,75 % -
Rischio
Volatilità 13,52 % 12,87 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -15,92 % -20,12 % -
Tempo di recupero - 583 j -
DSR 10,52 % 9,63 % -
Sortino -0,73 -0,23 -
VAR 95 -3,38 % -3,14 % -
VAR 99 -6,78 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,17 -
TEV 10,09 % 9,52 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,62 0,68 -
Down Capture Ratio 0,83 0,87 -
Indice Omega 0,90 0,97 -
Reattività
Beta 0,63 0,69 -
69,12 56,58 -
Beta bull 0,46 0,46 -
Beta bear 0,56 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,48 -
Kurtosis 2,45 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR