Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -1,65 % -1,85 % -1,48 % -1,98 % -3,16 % -4,69 % 16,93 % - -
Categoria -0,21 % -0,97 % -0,33 % -0,32 % -3,09 % -3,21 % 1,91 % 31,14 % 49,79 % 71,30 %
Delta 0,05 % -0,68 % -1,52 % -1,16 % 1,11 % 0,05 % -6,60 % -14,21 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,43 % 0,39 % -0,15 % -3,98 % -4,37 % 4,75 % 49,62 % 85,40 % 123,39 %
Delta -0,11 % -1,22 % -2,24 % -1,33 % 2,00 % 1,21 % -9,44 % -32,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 9,63 % -9,77 % 26,62 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta -6,19 % -4,49 % 6,30 % 3,56 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,85 % -9,85 % 3,31 % -5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,31 % 2,96 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta -8,22 % -3,78 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -12,14 % -8,10 % -
Rischio
Volatilità 13,68 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,92 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 585 j -
DSR 10,69 % 10,27 % -
Sortino -0,60 0,02 -
VAR 95 -3,38 % -3,38 % -
VAR 99 -6,78 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,02 -
TEV 10,75 % 9,83 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,59 0,73 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 0,86 1,03 -
Reattività
Beta 0,61 0,73 -
65,12 60,06 -
Beta bull 0,42 0,54 -
Beta bear 0,57 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,35 -
Kurtosis 2,17 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR