Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -1,20 % 1,87 % -6,95 % -5,08 % -6,69 % -0,49 % 7,22 % - -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta 0,00 % -0,05 % 0,80 % -1,15 % -0,78 % -1,21 % -1,04 % 8,75 % - -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta 0,26 % -0,13 % -0,86 % -0,84 % -0,68 % -0,53 % -1,71 % 8,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta 2,89 % 4,37 % 6,30 % 2,48 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,05 % 1,56 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta -2,20 % 2,25 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -2,63 % 2,15 % -
Rischio
Volatilità 9,41 % 8,57 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -10,82 % -10,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,70 % 6,40 % -
Sortino -0,56 -0,17 -
VAR 95 -2,58 % -2,05 % -
VAR 99 -4,68 % -4,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,13 -
TEV 4,04 % 5,84 % -
Information ratio (IR) -0,65 0,37 -
Up Capture Ratio 0,87 0,83 -
Down Capture Ratio 0,95 0,73 -
Indice Omega 0,84 0,97 -
Reattività
Beta 0,87 0,78 -
83,41 58,03 -
Beta bull 1,01 0,78 -
Beta bear 0,80 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,57 -
Kurtosis 4,13 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index