Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,77 % 2,97 % 3,05 % -4,20 % -2,29 % 4,72 % 12,10 % - -
Categoria 0,38 % 0,42 % 2,09 % 2,20 % -2,77 % -1,13 % 3,44 % 9,26 % 6,12 % 10,41 %
Delta 0,20 % 0,35 % 0,89 % 0,85 % -1,44 % -1,16 % 1,28 % 2,84 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,07 % 1,58 % 2,18 % -3,41 % -2,50 % 4,02 % 14,09 % 10,72 % 24,14 %
Delta 0,98 % 0,70 % 1,39 % 0,86 % -0,79 % 0,21 % 0,70 % -1,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,90 % 6,45 % -11,45 % 6,56 % - - - -
Categoria 8,50 % 6,07 % -10,23 % 1,94 % -2,76 % 12,56 % -2,76 % -1,98 %
Delta 5,39 % 0,38 % -1,22 % 4,62 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,15 % -2,25 % 1,81 % 1,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,80 % 4,50 % -
Categoria 2,88 % 3,64 % 1,33 %
Delta 0,91 % 0,86 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -0,40 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 9,81 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,64 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -12,10 % -12,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,14 % 6,17 % -
Sortino 0,12 0,26 -
VAR 95 -3,14 % -1,91 % -
VAR 99 -5,18 % -4,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,20 -
TEV 3,09 % 4,07 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,13 0,99 -
Down Capture Ratio 1,20 1,05 -
Indice Omega 0,97 1,04 -
Reattività
Beta 1,19 1,06 -
92,48 74,93 -
Beta bull 1,17 1,07 -
Beta bear 1,22 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,09 -
Kurtosis 4,97 3,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index