Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,23 % 4,66 % -6,79 % -6,45 % -5,76 % 0,66 % 9,70 % - -
Categoria 0,02 % 0,24 % 2,38 % -1,53 % -0,37 % 0,03 % 4,13 % 9,79 % 17,86 % 19,70 %
Delta -0,39 % -0,01 % 2,27 % -5,26 % -6,08 % -5,79 % -3,47 % -0,09 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,63 % 3,61 % 2,23 % 8,46 % 7,99 % 10,00 % 22,55 % 35,34 % 36,66 %
Delta -0,80 % -0,40 % 1,05 % -9,02 % -14,92 % -13,74 % -9,34 % -12,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 11,41 % -14,34 % 2,91 % - - - -
Categoria 7,36 % 7,70 % -11,54 % 6,58 % 1,76 % 13,07 % -6,36 % 5,92 %
Delta 4,34 % 3,72 % -2,81 % -3,67 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 5,65 % -1,56 % -0,15 % -6,74 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,44 % 0,89 % -
Categoria 2,84 % 1,98 % 3,17 %
Delta -5,28 % -1,09 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -10,05 % -5,06 % -
Rischio
Volatilità 12,95 % 10,54 % -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,12 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -18,21 % -18,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,88 % 8,26 % -
Sortino -0,52 -0,21 -
VAR 95 -3,06 % -2,28 % -
VAR 99 -7,28 % -4,83 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,17 -
TEV 9,62 % 7,93 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,79 0,75 -
Down Capture Ratio 1,22 0,92 -
Indice Omega 0,82 0,94 -
Reattività
Beta 1,04 0,79 -
44,92 46,94 -
Beta bull 0,52 0,53 -
Beta bear 1,61 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,00 -
Kurtosis 4,46 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU