Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,76 % 2,95 % 5,84 % 4,82 % 4,44 % 13,49 % 36,94 % 15,55 % - -
Categoria 1,34 % 1,97 % 4,76 % 4,86 % 1,69 % 7,12 % 28,08 % -6,78 % -10,77 % 22,97 %
Delta 1,42 % 0,98 % 1,08 % -0,04 % 2,75 % 6,37 % 8,86 % 22,33 % - -
Benchmark* 1,85 % 1,80 % 5,08 % 4,38 % 3,89 % 13,50 % 37,38 % 15,80 % -4,92 % 24,62 %
Delta 0,91 % 1,16 % 0,76 % 0,45 % 0,56 % -0,01 % -0,45 % -0,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,11 % -14,22 % -15,93 % -17,31 % - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta 10,42 % 3,96 % 3,98 % -11,96 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,09 % 0,06 % 1,17 % -2,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,07 % 3,75 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 11,63 % 6,82 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta 0,66 % -0,39 % -
Rischio
Volatilità 29,41 % 27,10 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -21,35 % -33,71 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 15,65 % 17,11 % -
Sortino 2,06 0,05 -
VAR 95 -4,95 % -5,06 % -
VAR 99 -9,68 % -9,68 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,03 -
TEV 4,90 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 1,57 1,06 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,29 96,74 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,89 0,92 -
Asimmetria
Skewness 1,34 0,86 -
Kurtosis 5,58 3,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR