Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,59 % -0,31 % -0,26 % 1,78 % 0,38 % 6,32 % 14,80 % - -
Categoria -0,05 % 1,05 % -3,56 % -5,18 % -1,99 % -4,10 % 2,25 % 6,07 % 7,89 % 3,25 %
Delta 0,04 % -0,46 % 3,25 % 4,91 % 3,77 % 4,47 % 4,07 % 8,72 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,66 % 8,01 % -12,35 % -1,20 % - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -0,78 % 1,83 % -2,10 % -3,08 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,09 % -0,70 % 0,92 % -5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,08 % 3,76 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta 1,33 % 0,73 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -0,96 % -1,13 % -
Rischio
Volatilità 2,27 % 4,75 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -1,24 % -10,46 % -
Tempo di recupero - 603 j -
DSR 1,64 % 3,37 % -
Sortino 1,64 0,35 -
VAR 95 -0,38 % -1,01 % -
VAR 99 -0,92 % -2,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,25 -
TEV 4,96 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,40 0,50 -
Down Capture Ratio 0,13 0,41 -
Indice Omega 1,48 1,10 -
Reattività
Beta 0,23 0,48 -
36,26 42,14 -
Beta bull -0,02 0,44 -
Beta bear 0,25 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,39 -
Kurtosis 2,36 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index