Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,54 % 1,39 % 2,62 % 2,93 % 3,09 % 8,46 % 24,40 % - -
Categoria -0,02 % 0,09 % -0,50 % -1,20 % -4,20 % -3,63 % 1,75 % 11,53 % 2,40 % 6,47 %
Delta 0,22 % 0,44 % 1,89 % 3,82 % 7,13 % 6,72 % 6,72 % 12,87 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % -0,07 % -0,73 % -5,00 % -4,38 % 3,26 % 17,87 % 8,38 % 20,80 %
Delta -0,08 % 0,20 % 1,46 % 3,36 % 7,93 % 7,47 % 5,20 % 6,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,66 % 8,01 % -12,35 % -1,20 % - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -0,85 % 1,93 % -2,16 % -3,11 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,09 % -0,70 % 0,92 % -5,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,02 % 7,43 % -
Categoria 1,42 % 3,76 % 0,56 %
Delta 6,60 % 3,68 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 5,63 % 1,53 % -
Rischio
Volatilità 3,09 % 4,41 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -3,64 % -5,95 % -
Tempo di recupero 99 j 108 j -
DSR 2,30 % 2,97 % -
Sortino 2,19 1,56 -
VAR 95 -0,60 % -0,92 % -
VAR 99 -1,77 % -1,77 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 1,05 -
TEV 5,64 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 1,00 0,31 -
Up Capture Ratio 0,49 0,56 -
Down Capture Ratio 0,15 0,29 -
Indice Omega 1,79 1,45 -
Reattività
Beta 0,32 0,45 -
68,57 48,93 -
Beta bull 0,20 0,42 -
Beta bear 0,36 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -0,48 -
Kurtosis 7,15 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index