Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,42 % 1,25 % 2,47 % 2,88 % 2,39 % 9,45 % 25,85 % 12,26 % -
Categoria 0,28 % 0,95 % 1,68 % 1,81 % 3,96 % 3,39 % 9,31 % 18,63 % 10,49 % 22,66 %
Delta -0,01 % -0,53 % -0,42 % 0,66 % -1,08 % -1,00 % 0,14 % 7,22 % 1,78 % -
Benchmark* -0,11 % 0,36 % 1,76 % 1,51 % 3,73 % 3,14 % 8,68 % 23,98 % 14,29 % 35,56 %
Delta 0,38 % 0,06 % -0,50 % 0,96 % -0,85 % -0,75 % 0,78 % 1,87 % -2,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,98 % 7,66 % 8,01 % -12,35 % -1,20 % - - -
Categoria 1,87 % 8,57 % 6,19 % -10,24 % 1,97 % -2,71 % 12,43 % -2,59 %
Delta 7,11 % -0,92 % 1,82 % -2,11 % -3,17 % - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta 8,32 % -5,09 % -0,70 % 0,92 % -5,93 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,32 % 8,10 % 2,38 %
Categoria 7,86 % 5,86 % 2,13 %
Delta 1,47 % 2,24 % 0,26 %
Benchmark* 7,32 % 7,23 % 2,89 %
Delta 2,01 % 0,88 % -0,51 %
Rischio
Volatilità 2,89 % 3,30 % 4,95 %
Volatilità Categoria 3,82 % 5,37 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 3,82 % 5,99 % 6,39 %
Max drawdown -3,29 % -3,64 % -19,00 %
Tempo di recupero - 99 j 1176 j
DSR 1,96 % 2,32 % 3,89 %
Sortino 3,76 2,22 0,12
VAR 95 -0,57 % -0,71 % -1,00 %
VAR 99 -1,55 % -1,55 % -2,29 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,55 1,56 0,10
TEV 4,26 % 4,64 % 5,13 %
Information ratio (IR) 0,47 0,19 -0,10
Up Capture Ratio 0,46 0,49 0,44
Down Capture Ratio -0,28 0,15 0,37
Indice Omega 2,54 1,72 1,05
Reattività
Beta 0,16 0,35 0,48
4,71 40,57 38,02
Beta bull 0,19 0,30 0,43
Beta bear 0,39 0,43 0,65
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,98 -1,75
Kurtosis 6,18 3,07 9,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index