Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,33 % 1,54 % 0,55 % 2,18 % 1,33 % 5,38 % 17,39 % - -
Categoria -0,01 % 0,43 % 1,53 % 0,13 % 1,80 % 1,03 % 6,13 % 15,90 % 22,14 % 16,13 %
Delta -0,01 % -0,10 % 0,01 % 0,41 % 0,38 % 0,30 % -0,75 % 1,49 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,46 % 1,77 % 0,55 % 2,54 % 1,76 % 8,06 % 20,68 % 30,15 % 28,83 %
Delta 0,08 % -0,12 % -0,23 % 0,00 % -0,37 % -0,43 % -2,67 % -3,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 9,62 % -5,93 % - - - - -
Categoria 7,11 % 9,85 % -10,17 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,43 % 4,61 %
Delta -0,92 % -0,23 % 4,24 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,42 % -2,39 % 5,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,21 % 4,86 % -
Categoria 6,09 % 4,26 % 3,73 %
Delta -0,88 % 0,60 % -
Benchmark* 7,90 % 5,55 % 5,00 %
Delta -2,69 % -0,69 % -
Rischio
Volatilità 2,43 % 4,23 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 4,73 % 4,44 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 5,13 % 5,02 %
Max drawdown -3,32 % -5,89 % -
Tempo di recupero - 150 j -
DSR 1,84 % 2,92 % -
Sortino 1,06 0,75 -
VAR 95 -0,38 % -0,97 % -
VAR 99 -1,39 % -1,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,52 -
TEV 1,03 % 1,99 % -
Information ratio (IR) -2,62 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,72 0,76 -
Down Capture Ratio 0,81 0,70 -
Indice Omega 1,41 1,25 -
Reattività
Beta 0,86 0,77 -
84,52 86,07 -
Beta bull 0,79 0,81 -
Beta bear 1,34 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,36 -
Kurtosis 7,44 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index