Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 4,57 % -0,31 % -7,73 % -6,18 % -5,99 % 5,27 % 24,94 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,25 % 0,87 % 3,44 % 2,42 % 0,49 % 2,57 % 4,96 % 14,13 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,24 % -1,47 % 4,34 % 3,67 % 0,19 % 4,06 % 1,17 % 2,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 23,88 % -21,21 % 27,83 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 3,81 % 9,80 % -5,12 % 4,72 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,82 % 4,39 % -8,13 % -4,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,42 % 5,87 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,36 % 1,84 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,58 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 14,11 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,81 % -21,96 % -
Tempo di recupero - 615 j -
DSR 9,53 % 10,36 % -
Sortino -0,10 0,32 -
VAR 95 -2,81 % -3,32 % -
VAR 99 -4,02 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,21 -
TEV 7,06 % 6,71 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,96 1,06 -
Down Capture Ratio 1,07 1,13 -
Indice Omega 1,02 1,11 -
Reattività
Beta 0,93 1,03 -
75,45 81,46 -
Beta bull 1,07 1,07 -
Beta bear 0,57 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,17 -
Kurtosis -0,53 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR