Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % 4,55 % -1,12 % -8,51 % -7,11 % -6,78 % 4,34 % 24,70 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,88 % 0,85 % 2,63 % 1,64 % -0,44 % 1,77 % 4,03 % 13,89 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,88 % -1,50 % 3,53 % 2,88 % -0,74 % 3,27 % 0,25 % 2,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,17 % 24,42 % -21,30 % 27,34 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 3,58 % 10,34 % -5,21 % 4,22 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,05 % 4,93 % -8,22 % -4,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,25 % 5,89 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,20 % 1,86 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,75 % -2,63 % -
Rischio
Volatilità 13,98 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,03 % -21,88 % -
Tempo di recupero - 612 j -
DSR 9,79 % 11,05 % -
Sortino -0,12 0,30 -
VAR 95 -2,84 % -4,04 % -
VAR 99 -4,15 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,21 -
TEV 7,38 % 7,79 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,95 1,09 -
Down Capture Ratio 1,09 1,17 -
Indice Omega 1,00 1,10 -
Reattività
Beta 0,90 1,04 -
72,90 76,57 -
Beta bull 0,85 0,90 -
Beta bear 0,66 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,04 -
Kurtosis -0,14 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR