Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,40 % 2,24 % 9,54 % 4,99 % 4,99 % 9,24 % 55,39 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta -0,23 % 0,75 % 2,25 % 7,15 % 7,04 % 7,04 % 5,67 % 25,63 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta -0,08 % 0,56 % 2,03 % 7,97 % 8,00 % 8,00 % 3,64 % 8,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,46 % 23,71 % -21,10 % 27,78 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 3,89 % 9,57 % -5,04 % 4,69 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,76 % 4,22 % -8,02 % -4,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,51 % 11,85 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 4,58 % 5,09 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,68 % 0,79 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,57 % -18,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,36 % 11,05 % -
Sortino 0,52 0,82 -
VAR 95 -2,81 % -3,34 % -
VAR 99 -8,63 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,56 -
TEV 7,59 % 6,74 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,12 -
Up Capture Ratio 0,99 1,07 -
Down Capture Ratio 0,97 1,06 -
Indice Omega 1,16 1,25 -
Reattività
Beta 0,89 0,99 -
82,93 83,03 -
Beta bull 1,06 1,04 -
Beta bear 0,68 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,26 -
Kurtosis 1,86 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR