Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,48 % 2,23 % 9,68 % -0,72 % 2,95 % 8,84 % 49,73 % - -
Categoria -0,80 % -0,07 % -0,17 % 2,95 % -4,67 % -2,27 % 3,21 % 25,76 % 55,16 % 74,42 %
Delta 0,92 % 1,54 % 2,40 % 6,73 % 3,95 % 5,22 % 5,64 % 23,97 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 1,13 % 1,54 % 3,05 % 6,78 % 5,24 % 6,90 % 3,23 % 7,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,75 % 23,99 % -20,94 % 26,95 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 4,19 % 9,87 % -4,86 % 3,88 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,47 % 4,51 % -7,86 % -5,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,52 % 11,80 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 4,59 % 5,05 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,68 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 17,03 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,30 % -18,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,84 % 11,15 % -
Sortino 0,54 0,81 -
VAR 95 -2,64 % -3,91 % -
VAR 99 -7,88 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,55 -
TEV 7,23 % 7,02 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,11 -
Up Capture Ratio 0,98 1,06 -
Down Capture Ratio 0,96 1,06 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 0,86 0,98 -
84,14 81,63 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 0,65 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,23 -
Kurtosis 1,56 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR