Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,73 % 0,13 % -5,21 % -8,02 % -6,55 % -0,93 % 0,14 % - -
Categoria -0,38 % -0,48 % -0,14 % -4,37 % -6,34 % -6,15 % 0,06 % 2,62 % 1,40 % 13,41 %
Delta -0,22 % -0,25 % 0,26 % -0,84 % -1,68 % -0,40 % -0,99 % -2,49 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,49 % -0,45 % -5,14 % -7,28 % -7,24 % -0,54 % 3,26 % 0,66 % 18,29 %
Delta -0,20 % -0,24 % 0,58 % -0,07 % -0,74 % 0,69 % -0,39 % -3,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,92 % 5,34 % -13,66 % 6,44 % - - - -
Categoria 8,82 % 3,61 % -8,20 % 6,60 % -0,33 % 13,82 % 0,77 % -5,79 %
Delta -1,90 % 1,73 % -5,46 % -0,16 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -2,70 % 0,62 % -3,81 % -0,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,74 % 0,09 % -
Categoria 1,22 % 0,86 % 0,18 %
Delta -0,48 % -0,77 % -
Benchmark* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Delta -0,43 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 11,29 % 9,58 % -
Volatilità Categoria 8,74 % 7,06 % 7,06 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Max drawdown -11,70 % -13,77 % -
Tempo di recupero - 836 j -
DSR 9,01 % 7,21 % -
Sortino -0,26 -0,37 -
VAR 95 -1,72 % -1,82 % -
VAR 99 -5,80 % -4,92 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,28 -
TEV 3,60 % 3,72 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,05 1,03 -
Down Capture Ratio 1,07 1,08 -
Indice Omega 0,94 0,92 -
Reattività
Beta 1,04 1,05 -
89,96 85,05 -
Beta bull 1,27 1,11 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,55 -
Kurtosis 4,14 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index