Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 0,15 % -0,54 % -0,21 % -7,83 % -7,36 % -2,91 % -5,44 % - -
Categoria 0,62 % 0,46 % -0,28 % -0,06 % -7,28 % -6,77 % -1,55 % -2,58 % -1,16 % 13,89 %
Delta 0,15 % -0,32 % -0,26 % -0,15 % -0,54 % -0,59 % -1,37 % -2,86 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,58 % -0,36 % 0,31 % -7,87 % -7,67 % -2,19 % -2,23 % -2,22 % 19,43 %
Delta 0,39 % -0,43 % -0,17 % -0,52 % 0,04 % 0,31 % -0,73 % -3,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,92 % 5,34 % -13,66 % 6,44 % - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -1,85 % 1,75 % -5,44 % -0,14 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -2,70 % 0,62 % -3,81 % -0,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,39 % -0,21 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta -0,30 % -0,50 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,11 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 10,76 % 9,52 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -11,70 % -13,77 % -
Tempo di recupero - 836 j -
DSR 9,03 % 7,22 % -
Sortino -0,59 -0,42 -
VAR 95 -1,72 % -1,82 % -
VAR 99 -5,80 % -4,92 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,32 -
TEV 3,42 % 3,64 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,03 1,06 -
Down Capture Ratio 1,04 1,08 -
Indice Omega 0,82 0,89 -
Reattività
Beta 1,01 1,05 -
89,93 85,61 -
Beta bull 1,10 1,11 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,55 -
Kurtosis 4,75 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index