Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,22 % -1,47 % -0,50 % -3,19 % -1,97 % -1,85 % 7,37 % 17,75 % - -
Categoria -0,83 % -1,05 % -0,33 % -1,16 % -1,04 % -0,58 % 1,95 % 14,58 % 26,12 % 29,00 %
Delta -0,40 % -0,42 % -0,17 % -2,03 % -0,93 % -1,26 % 5,42 % 3,18 % - -
Benchmark* -1,08 % -1,12 % -0,20 % -1,79 % -0,14 % 0,32 % 3,10 % 15,95 % 29,91 % 38,07 %
Delta -0,14 % -0,35 % -0,29 % -1,41 % -1,83 % -2,16 % 4,27 % 1,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,04 % 6,09 % -16,94 % 6,35 % 8,32 % 20,85 % -12,43 % 18,39 %
Delta 9,53 % -4,76 % 3,78 % 2,59 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,93 % 3,92 % -
Categoria 5,99 % 2,78 % 6,00 %
Delta 6,94 % 1,15 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 4,75 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 16,62 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 14,97 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,98 % -17,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 10,07 % -
Sortino 0,85 0,12 -
VAR 95 -3,43 % -2,98 % -
VAR 99 -6,39 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,08 -
TEV 3,47 % 3,16 % -
Information ratio (IR) 1,37 0,23 -
Up Capture Ratio 1,05 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,25 1,07 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
95,65 95,12 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 1,03 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,11 -
Kurtosis 1,55 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR