Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % 2,95 % 1,69 % 7,71 % 10,69 % 6,86 % 11,47 % -4,85 % - -
Categoria 1,30 % 2,95 % 0,55 % 7,15 % 12,45 % 5,65 % 13,57 % -8,09 % 12,86 % 48,51 %
Delta 0,19 % 0,00 % 1,14 % 0,56 % -1,76 % 1,21 % -2,10 % 3,24 % - -
Benchmark* 1,34 % 3,18 % 0,90 % 7,89 % 12,45 % 5,57 % 13,88 % -6,68 % 13,70 % 58,11 %
Delta 0,15 % -0,23 % 0,79 % -0,18 % -1,76 % 1,29 % -2,41 % 1,83 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,67 %
Delta -4,71 % 3,72 % 2,55 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,00 % -2,28 % -
Categoria 8,77 % -2,84 % 2,83 %
Delta -2,77 % 0,56 % -
Benchmark* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Delta -2,79 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 10,36 % 13,02 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Max drawdown -7,94 % -20,71 % -
Tempo di recupero 205 j - -
DSR 7,04 % 9,83 % -
Sortino 0,33 -0,36 -
VAR 95 -2,47 % -3,30 % -
VAR 99 -3,14 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,27 -
TEV 3,04 % 3,10 % -
Information ratio (IR) -0,92 0,05 -
Up Capture Ratio 0,87 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,91 -
Indice Omega 1,10 0,92 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
91,70 94,87 -
Beta bull 1,06 0,97 -
Beta bear 0,91 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,20 -
Kurtosis 0,41 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR