Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 3,96 % -5,66 % -6,92 % -7,61 % -7,31 % 6,33 % 6,46 % - -
Categoria 0,40 % 3,53 % -4,31 % -5,97 % -7,10 % -6,33 % 0,28 % 2,55 % 28,15 % 22,67 %
Delta 0,16 % 0,42 % -1,35 % -0,95 % -0,51 % -0,98 % 6,04 % 3,92 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,93 % -4,46 % -5,42 % -6,81 % -5,53 % 2,32 % 4,57 % 32,20 % 31,85 %
Delta 0,06 % 1,03 % -1,20 % -1,50 % -0,80 % -1,77 % 4,01 % 1,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,05 % -16,92 % 6,33 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 9,50 % -4,72 % 3,76 % 2,61 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,61 % 3,42 % -
Categoria 5,43 % 1,45 % 7,68 %
Delta 9,18 % 1,97 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 6,56 % 1,09 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,37 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,78 % -16,55 % -
Tempo di recupero 74 j 806 j -
DSR 9,30 % 9,34 % -
Sortino 1,21 0,09 -
VAR 95 -3,43 % -2,98 % -
VAR 99 -3,75 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,06 -
TEV 3,24 % 3,09 % -
Information ratio (IR) 2,02 0,35 -
Up Capture Ratio 1,09 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,36 1,05 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
95,07 94,76 -
Beta bull 1,02 0,98 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,12 -
Kurtosis 1,15 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR