Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,05 % 1,74 % 6,25 % 0,79 % 4,83 % 7,34 % 31,39 % - -
Categoria -1,00 % -0,67 % 0,59 % 4,34 % -2,64 % 1,49 % 5,29 % 24,26 % 68,79 % 69,50 %
Delta 1,25 % 0,72 % 1,14 % 1,91 % 3,43 % 3,34 % 2,04 % 7,13 % - -
Benchmark* -0,44 % 0,28 % 1,47 % 4,76 % -4,05 % 0,24 % 5,66 % 24,82 % 89,87 % 84,32 %
Delta 0,68 % -0,24 % 0,27 % 1,49 % 4,84 % 4,59 % 1,67 % 6,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 18,41 % -5,09 % 29,23 % - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,22 % 5,85 % 3,03 % 4,64 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,47 % 10,77 % -4,36 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,93 % 10,79 % -
Categoria 5,18 % 9,36 % 10,43 %
Delta -0,25 % 1,43 % -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta -1,11 % 1,75 % -
Rischio
Volatilità 16,28 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,11 % 11,40 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -16,81 % -16,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,25 % 9,65 % -
Sortino 0,15 0,83 -
VAR 95 -3,23 % -2,88 % -
VAR 99 -10,86 % -3,85 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,61 -
TEV 6,77 % 5,27 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,33 -
Up Capture Ratio 0,92 0,98 -
Down Capture Ratio 0,93 0,91 -
Indice Omega 1,07 1,27 -
Reattività
Beta 0,95 0,93 -
82,99 84,25 -
Beta bull 0,83 0,82 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -2,17 -1,47 -
Kurtosis 9,50 7,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR