Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -1,74 % 2,29 % 4,39 % 2,30 % 6,70 % 9,46 % 38,56 % 87,83 % -
Categoria 0,08 % -1,34 % 1,30 % 1,85 % 0,29 % 2,45 % 5,81 % 28,93 % 63,78 % 73,19 %
Delta -0,22 % -0,40 % 0,99 % 2,54 % 2,01 % 4,25 % 3,65 % 9,63 % 24,05 % -
Benchmark* -0,34 % -1,87 % 1,22 % 3,13 % -1,45 % 0,91 % 5,46 % 27,24 % 83,04 % 89,03 %
Delta 0,19 % 0,13 % 1,06 % 1,26 % 3,75 % 5,79 % 4,00 % 11,32 % 4,79 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 18,41 % -5,09 % 29,23 % - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,26 % 5,85 % 3,03 % 4,64 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,47 % 10,77 % -4,36 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,15 % 11,72 % -
Categoria 5,90 % 8,90 % 10,70 %
Delta 4,26 % 2,81 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 3,69 % 2,96 % -
Rischio
Volatilità 15,63 % 12,81 % -
Volatilità Categoria 12,79 % 10,68 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -16,81 % -16,81 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 12,60 % 9,46 % -
Sortino 0,59 0,93 -
VAR 95 -2,06 % -2,33 % -2,33 %
VAR 99 -10,86 % -3,85 % -4,38 %
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,68 -
TEV 6,15 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,57 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,86 0,90 -
Indice Omega 1,24 1,31 1,42
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
84,99 83,97 -
Beta bull 0,76 0,84 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -2,50 -1,59 -
Kurtosis 11,92 8,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR