Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 1,47 % 10,45 % -4,19 % 0,06 % 0,11 % 2,80 % 28,04 % - -
Categoria 0,63 % 1,13 % 8,04 % -5,79 % -1,88 % -1,57 % 3,76 % 22,85 % 66,32 % 58,94 %
Delta 0,29 % 0,34 % 2,41 % 1,60 % 1,93 % 1,68 % -0,95 % 5,19 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,69 % 6,62 % -7,90 % -4,89 % -3,65 % 4,13 % 23,31 % 79,32 % 70,83 %
Delta 0,38 % 0,78 % 3,83 % 3,71 % 4,94 % 3,77 % -1,33 % 4,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 18,41 % -5,09 % 29,23 % - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -3,22 % 5,69 % 3,30 % 4,78 % - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,47 % 10,77 % -4,36 % -2,89 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,13 % 7,02 % -
Categoria 2,80 % 5,09 % 9,97 %
Delta -0,67 % 1,93 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -2,46 % 1,37 % -
Rischio
Volatilità 15,85 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 12,39 % 11,54 % 11,88 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -16,81 % -16,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,20 % 10,25 % -
Sortino -0,09 0,43 -
VAR 95 -3,23 % -2,91 % -
VAR 99 -10,86 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,32 -
TEV 6,84 % 5,40 % -
Information ratio (IR) -0,36 0,25 -
Up Capture Ratio 0,87 0,96 -
Down Capture Ratio 0,91 0,92 -
Indice Omega 0,97 1,14 -
Reattività
Beta 0,94 0,92 -
81,72 84,89 -
Beta bull 0,82 0,80 -
Beta bear 1,03 0,96 -
Asimmetria
Skewness -2,30 -1,35 -
Kurtosis 10,55 6,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR