Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,68 % -0,10 % 0,70 % -1,73 % -0,73 % 0,31 % -7,94 % - -
Categoria 0,01 % -0,17 % -0,30 % -0,24 % -1,44 % -1,20 % 2,63 % 6,56 % 2,32 % 5,67 %
Delta -0,14 % -0,51 % 0,19 % 0,94 % -0,30 % 0,47 % -2,32 % -14,50 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,45 % 5,96 % -27,91 % 1,72 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -3,57 % 1,01 % -18,59 % -0,21 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,00 % 3,97 % -16,51 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,36 % -4,21 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -0,43 % -5,83 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,22 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 9,16 % 12,13 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -7,74 % -26,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,13 % 9,21 % -
Sortino 0,03 -0,75 -
VAR 95 -2,68 % -2,83 % -
VAR 99 -4,38 % -5,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,57 -
TEV 5,34 % 9,81 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,09 1,11 -
Down Capture Ratio 1,04 1,24 -
Indice Omega 1,03 0,83 -
Reattività
Beta 0,96 1,07 -
66,14 34,68 -
Beta bull 0,84 0,84 -
Beta bear 0,84 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,12 -
Kurtosis 2,01 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index