Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,89 % 0,85 % 1,00 % 4,02 % -2,49 % 0,14 % 10,80 % 17,74 % - -
Categoria -1,56 % -0,30 % -0,25 % 2,91 % -2,95 % -0,94 % 5,71 % 8,34 % 36,29 % 41,53 %
Delta -0,33 % 1,15 % 1,25 % 1,11 % 0,46 % 1,08 % 5,09 % 9,40 % - -
Benchmark* -1,65 % 0,72 % 0,37 % 1,60 % 1,52 % 3,15 % 12,54 % 10,03 % 23,81 % 38,02 %
Delta -0,25 % 0,14 % 0,63 % 2,43 % -4,01 % -3,00 % -1,73 % 7,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,26 % 1,50 % -10,85 % 8,10 % - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta 6,93 % 0,73 % -0,77 % -1,92 % - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta 1,69 % 2,07 % 5,87 % 8,88 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,90 % 4,36 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,09 %
Delta 4,82 % 2,28 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -0,93 % 1,85 % -
Rischio
Volatilità 17,98 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -19,97 % -19,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,49 % 11,01 % -
Sortino 0,70 0,15 -
VAR 95 -3,38 % -3,48 % -
VAR 99 -6,87 % -6,11 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,10 -
TEV 5,86 % 5,69 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,32 -
Up Capture Ratio 0,90 0,86 -
Down Capture Ratio 0,89 0,82 -
Indice Omega 1,22 1,07 -
Reattività
Beta 0,86 0,83 -
91,66 90,53 -
Beta bull 0,76 0,75 -
Beta bear 0,88 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,08 -
Kurtosis 1,40 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR