Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,06 % 0,12 % 0,61 % 1,33 % 2,15 % 2,27 % 13,12 % 12,89 % -
Categoria 0,31 % 0,19 % 0,14 % 1,24 % 2,48 % 2,81 % 2,69 % 15,15 % 13,77 % 18,84 %
Delta -0,27 % -0,13 % -0,02 % -0,64 % -1,15 % -0,67 % -0,42 % -2,03 % -0,88 % -
Benchmark* 0,31 % 0,19 % 0,14 % 1,24 % 2,48 % 2,81 % 2,69 % 15,15 % 13,77 % 18,84 %
Delta -0,27 % -0,13 % -0,02 % -0,64 % -1,15 % -0,67 % -0,42 % -2,03 % -0,88 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - -
Categoria 5,63 % 6,72 % -5,55 % 3,78 % 0,12 % 5,86 % -0,91 % -1,36 %
Delta -1,17 % -0,67 % 5,38 % -3,75 % - - - -
Benchmark* 5,63 % 6,72 % -5,55 % 3,78 % 0,12 % 5,86 % -0,91 % -1,36 %
Delta -1,17 % -0,67 % 5,38 % -3,75 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,46 % 4,17 % 2,37 %
Categoria 3,11 % 4,85 % 2,63 %
Delta -0,65 % -0,68 % -0,26 %
Benchmark* 3,11 % 4,85 % 2,63 %
Delta -0,65 % -0,68 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 1,03 % 1,08 % 1,30 %
Volatilità Categoria 2,86 % 2,76 % 2,81 %
Volatilità Benchmark 2,86 % 2,76 % 2,81 %
Max drawdown -1,08 % -1,19 % -2,86 %
Tempo di recupero 70 j 36 j 666 j
DSR 0,88 % 0,77 % 0,90 %
Sortino 0,18 1,47 0,79
VAR 95 -0,27 % -0,09 % -0,26 %
VAR 99 -0,60 % -0,60 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 1,05 0,55
TEV 2,01 % 2,31 % 2,20 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,29 -0,09
Up Capture Ratio 0,41 0,39 0,36
Down Capture Ratio 0,19 -0,05 0,13
Indice Omega 1,08 1,56 1,28
Reattività
Beta 0,31 0,22 0,29
68,50 30,52 39,59
Beta bull 0,24 0,18 0,26
Beta bear 0,37 0,36 0,42
Asimmetria
Skewness -2,25 -1,52 -0,89
Kurtosis 8,47 9,17 4,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi