Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,09 % 0,51 % 1,00 % 0,81 % 3,37 % 12,54 % - -
Categoria 0,12 % 0,15 % 0,26 % 0,39 % 0,25 % 0,49 % 4,81 % 12,37 % 12,99 % 14,45 %
Delta -0,10 % -0,10 % -0,16 % 0,12 % 0,75 % 0,33 % -1,44 % 0,17 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,15 % 0,26 % 0,39 % 0,25 % 0,49 % 4,81 % 12,37 % 12,99 % 14,45 %
Delta -0,10 % -0,10 % -0,16 % 0,12 % 0,75 % 0,33 % -1,44 % 0,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -1,14 % -0,45 % 5,32 % -3,45 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -1,14 % -0,45 % 5,32 % -3,45 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,43 % 3,92 % -
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -1,06 % 0,34 % -
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -1,06 % 0,34 % -
Rischio
Volatilità 1,10 % 1,46 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -1,08 % -1,46 % -
Tempo di recupero 70 j 89 j -
DSR 0,90 % 1,03 % -
Sortino 0,35 1,14 -
VAR 95 -0,27 % -0,27 % -
VAR 99 -0,60 % -0,70 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,81 -
TEV 2,26 % 2,50 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,14 -
Up Capture Ratio 0,41 0,43 -
Down Capture Ratio 0,14 0,09 -
Indice Omega 1,13 1,41 -
Reattività
Beta 0,28 0,30 -
58,42 41,22 -
Beta bull 0,13 0,19 -
Beta bear 0,39 0,47 -
Asimmetria
Skewness -2,18 -1,16 -
Kurtosis 7,18 4,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi