Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,19 % 0,50 % 0,60 % 1,23 % 0,75 % 3,46 % 12,36 % 13,18 % -
Categoria -0,01 % 0,25 % -0,21 % -0,26 % 0,62 % 0,29 % 4,83 % 14,56 % 12,51 % 20,41 %
Delta 0,04 % -0,07 % 0,71 % 0,86 % 0,61 % 0,46 % -1,37 % -2,20 % 0,67 % -
Benchmark* -0,01 % 0,25 % -0,21 % -0,26 % 0,62 % 0,29 % 4,83 % 14,56 % 12,51 % 20,41 %
Delta 0,04 % -0,07 % 0,71 % 0,86 % 0,61 % 0,46 % -1,37 % -2,20 % 0,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,25 % -1,36 % -0,68 % 5,22 % -3,81 % - - -
Benchmark* 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,25 % -1,36 % -0,68 % 5,22 % -3,81 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % 3,92 % 2,40 %
Categoria 1,93 % 4,52 % 2,28 %
Delta 0,15 % -0,59 % 0,12 %
Benchmark* 1,93 % 4,52 % 2,28 %
Delta 0,15 % -0,59 % 0,12 %
Rischio
Volatilità 0,97 % 0,82 % 1,29 %
Volatilità Categoria 2,63 % 2,73 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 2,63 % 2,73 % 2,82 %
Max drawdown -0,96 % -1,08 % -2,82 %
Tempo di recupero 36 j 70 j 660 j
DSR 0,82 % 0,57 % 0,90 %
Sortino 0,07 1,56 0,64
VAR 95 -0,13 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,60 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 1,09 0,44
TEV 1,96 % 2,31 % 2,24 %
Information ratio (IR) 0,08 -0,26 0,05
Up Capture Ratio 0,38 0,36 0,36
Down Capture Ratio 0,16 -0,07 0,12
Indice Omega 0,99 1,55 1,22
Reattività
Beta 0,29 0,19 0,29
62,10 39,47 39,45
Beta bull 0,23 0,17 0,25
Beta bear 0,38 0,30 0,42
Asimmetria
Skewness -2,31 -1,42 -0,90
Kurtosis 10,51 9,26 4,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi