Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,06 % 0,27 % 0,67 % 1,26 % 0,21 % 2,31 % 12,66 % 13,18 % -
Categoria -0,10 % 0,18 % 0,86 % 1,23 % 3,10 % 0,65 % 3,42 % 15,17 % 13,93 % 20,45 %
Delta 0,15 % -0,12 % -0,59 % -0,55 % -1,85 % -0,44 % -1,11 % -2,52 % -0,76 % -
Benchmark* -0,10 % 0,18 % 0,86 % 1,23 % 3,10 % 0,65 % 3,42 % 15,17 % 13,93 % 20,45 %
Delta 0,15 % -0,12 % -0,59 % -0,55 % -1,85 % -0,44 % -1,11 % -2,52 % -0,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,94 % 5,60 % 6,72 % -5,55 % 3,78 % 0,11 % 5,98 % -0,93 %
Delta -0,74 % -1,14 % -0,67 % 5,38 % -3,75 % - - -
Benchmark* 2,94 % 5,60 % 6,72 % -5,55 % 3,78 % 0,11 % 5,98 % -0,93 %
Delta -0,74 % -1,14 % -0,67 % 5,38 % -3,75 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,21 % 4,23 % 2,49 %
Categoria 2,94 % 5,08 % 2,60 %
Delta -0,74 % -0,85 % -0,12 %
Benchmark* 2,94 % 5,08 % 2,60 %
Delta -0,74 % -0,85 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 1,03 % 1,07 % 1,29 %
Volatilità Categoria 2,91 % 2,76 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 2,91 % 2,76 % 2,82 %
Max drawdown -1,08 % -1,19 % -2,86 %
Tempo di recupero 70 j 36 j 666 j
DSR 0,88 % 0,76 % 0,90 %
Sortino 0,00 1,54 0,87
VAR 95 -0,27 % -0,09 % -0,26 %
VAR 99 -0,60 % -0,60 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 1,10 0,61
TEV 2,14 % 2,35 % 2,25 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,37 -0,06
Up Capture Ratio 0,38 0,38 0,37
Down Capture Ratio 0,18 -0,06 0,12
Indice Omega 1,01 1,61 1,31
Reattività
Beta 0,29 0,21 0,29
67,51 30,15 39,20
Beta bull 0,24 0,18 0,24
Beta bear 0,35 0,36 0,42
Asimmetria
Skewness -2,19 -1,57 -0,92
Kurtosis 8,36 9,53 4,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi