Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,15 % 0,34 % 0,84 % 1,53 % 2,69 % 2,91 % 10,71 % 15,99 % -
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,16 % -0,17 % -0,06 % 0,79 % 0,27 % 0,67 % 0,85 % -3,30 % 3,77 % -
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,16 % -0,17 % -0,06 % 0,79 % 0,27 % 0,67 % 0,85 % -3,30 % 3,77 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,84 % -0,60 % -0,22 % 4,35 % -3,84 % - - -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,84 % -0,60 % -0,22 % 4,35 % -3,84 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,67 % 3,50 % 2,97 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 0,72 % -1,17 % 0,64 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 0,72 % -1,17 % 0,64 %
Rischio
Volatilità 0,47 % 0,74 % 1,28 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,48 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 412 j
DSR 0,23 % 0,55 % 0,89 %
Sortino 2,57 1,31 0,91
VAR 95 -0,03 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,08 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,98 0,63
TEV 1,39 % 1,75 % 1,98 %
Information ratio (IR) 0,51 -0,68 0,32
Up Capture Ratio 0,39 0,40 0,45
Down Capture Ratio -0,08 -0,02 0,12
Indice Omega 1,62 1,45 1,32
Reattività
Beta 0,18 0,23 0,33
R² 38,28 47,90 43,28
Beta bull 0,32 0,18 0,28
Beta bear 0,05 0,38 0,47
Asimmetria
Skewness 1,33 -2,20 -1,06
Kurtosis 3,29 13,31 5,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi