Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,03 % 0,01 % 0,39 % 1,00 % 0,29 % 2,11 % 13,08 % 12,75 % -
Categoria -0,07 % -0,23 % -0,47 % 0,71 % 1,54 % 0,48 % 2,87 % 15,28 % 13,22 % 20,86 %
Delta 0,05 % 0,20 % 0,48 % -0,32 % -0,54 % -0,19 % -0,76 % -2,20 % -0,47 % -
Benchmark* -0,07 % -0,23 % -0,47 % 0,71 % 1,54 % 0,48 % 2,87 % 15,28 % 13,22 % 20,86 %
Delta 0,05 % 0,20 % 0,48 % -0,32 % -0,54 % -0,19 % -0,76 % -2,20 % -0,47 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,44 % 5,86 % 6,76 % -5,46 % 3,89 % 0,01 % 6,09 % -0,85 %
Delta -0,23 % -1,40 % -0,71 % 5,28 % -3,86 % - - -
Benchmark* 2,44 % 5,86 % 6,76 % -5,46 % 3,89 % 0,01 % 6,09 % -0,85 %
Delta -0,23 % -1,40 % -0,71 % 5,28 % -3,86 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 3,83 % 2,49 %
Categoria 1,94 % 4,94 % 2,77 %
Delta -0,03 % -1,11 % -0,28 %
Benchmark* 1,94 % 4,94 % 2,77 %
Delta -0,03 % -1,11 % -0,28 %
Rischio
Volatilità 1,01 % 1,02 % 1,29 %
Volatilità Categoria 2,88 % 2,73 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 2,88 % 2,73 % 2,82 %
Max drawdown -1,06 % -1,19 % -2,86 %
Tempo di recupero 68 j 36 j 666 j
DSR 0,88 % 0,77 % 0,90 %
Sortino -0,17 1,03 0,78
VAR 95 -0,27 % -0,09 % -0,26 %
VAR 99 -0,60 % -0,60 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,77 0,55
TEV 2,12 % 2,33 % 2,24 %
Information ratio (IR) -0,01 -0,48 -0,12
Up Capture Ratio 0,38 0,35 0,36
Down Capture Ratio 0,18 -0,05 0,13
Indice Omega 0,94 1,41 1,27
Reattività
Beta 0,29 0,21 0,29
67,61 30,24 39,66
Beta bull 0,23 0,17 0,24
Beta bear 0,34 0,35 0,42
Asimmetria
Skewness -2,19 -1,88 -0,92
Kurtosis 8,69 11,24 4,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi