Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,02 % 0,86 % 0,28 % 1,24 % 0,71 % 3,49 % 12,80 % - -
Categoria -0,13 % -0,07 % 1,22 % -1,06 % 0,71 % 0,09 % 4,16 % 11,25 % 14,31 % 14,22 %
Delta 0,10 % 0,09 % -0,36 % 1,33 % 0,54 % 0,63 % -0,67 % 1,54 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,07 % 1,22 % -1,06 % 0,71 % 0,09 % 4,16 % 11,25 % 14,31 % 14,22 %
Delta 0,10 % 0,09 % -0,36 % 1,33 % 0,54 % 0,63 % -0,67 % 1,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -1,14 % -0,46 % 5,32 % -3,44 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -1,14 % -0,46 % 5,32 % -3,44 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 3,74 % -
Categoria 4,50 % 3,12 % 2,60 %
Delta -1,26 % 0,62 % -
Benchmark* 4,50 % 3,12 % 2,60 %
Delta -1,26 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 1,05 % 1,50 % -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -1,08 % -1,46 % -
Tempo di recupero - 89 j -
DSR 0,89 % 1,06 % -
Sortino -0,03 1,02 -
VAR 95 -0,27 % -0,33 % -
VAR 99 -0,60 % -0,70 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,72 -
TEV 2,33 % 2,51 % -
Information ratio (IR) -0,64 0,23 -
Up Capture Ratio 0,35 0,42 -
Down Capture Ratio 0,10 0,11 -
Indice Omega 0,97 1,34 -
Reattività
Beta 0,26 0,30 -
57,58 41,10 -
Beta bull 0,13 0,18 -
Beta bear 0,40 0,48 -
Asimmetria
Skewness -2,44 -1,06 -
Kurtosis 8,78 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi