Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,06 % 0,26 % 0,97 % 1,48 % 1,36 % 2,82 % 11,90 % 14,35 % -
Categoria -0,03 % -0,01 % 0,44 % 0,34 % 1,21 % 1,28 % 3,48 % 14,73 % 13,11 % 21,15 %
Delta 0,06 % 0,07 % -0,18 % 0,63 % 0,27 % 0,08 % -0,66 % -2,83 % 1,24 % -
Benchmark* -0,03 % -0,01 % 0,44 % 0,34 % 1,21 % 1,28 % 3,48 % 14,73 % 13,11 % 21,15 %
Delta 0,06 % 0,07 % -0,18 % 0,63 % 0,27 % 0,08 % -0,66 % -2,83 % 1,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta -0,28 % -1,32 % -0,66 % 5,14 % -3,83 % - - -
Benchmark* 2,48 % 5,78 % 6,72 % -5,31 % 3,86 % 0,04 % 5,95 % -0,82 %
Delta -0,28 % -1,32 % -0,66 % 5,14 % -3,83 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % 3,87 % 2,71 %
Categoria 3,67 % 4,71 % 2,57 %
Delta -0,89 % -0,85 % 0,14 %
Benchmark* 3,67 % 4,71 % 2,57 %
Delta -0,89 % -0,85 % 0,14 %
Rischio
Volatilità 0,46 % 0,81 % 1,29 %
Volatilità Categoria 1,77 % 2,70 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,77 % 2,70 % 2,83 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,48 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 412 j
DSR 0,22 % 0,57 % 0,90 %
Sortino 3,76 1,58 0,89
VAR 95 -0,03 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,08 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 1,11 0,62
TEV 1,56 % 2,24 % 2,25 %
Information ratio (IR) -0,58 -0,38 0,06
Up Capture Ratio 0,36 0,37 0,38
Down Capture Ratio -0,07 -0,02 0,11
Indice Omega 2,00 1,54 1,31
Reattività
Beta 0,15 0,20 0,29
31,92 44,78 40,41
Beta bull 0,16 0,15 0,24
Beta bear 0,08 0,30 0,43
Asimmetria
Skewness 1,29 -1,53 -0,97
Kurtosis 3,56 9,85 4,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi