Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,34 % 7,36 % -6,18 % -5,74 % -1,93 % 1,05 % 2,07 % - -
Categoria 0,01 % -0,46 % 8,14 % -4,48 % -1,45 % -1,29 % 5,08 % 8,80 % 39,72 % 43,38 %
Delta 0,03 % 0,12 % -0,78 % -1,70 % -4,30 % -0,63 % -4,03 % -6,73 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,74 % 11,26 % -5,56 % 2,44 % 1,98 % 10,10 % 12,78 % 25,07 % 39,33 %
Delta -0,13 % 0,39 % -3,90 % -0,62 % -8,18 % -3,91 % -9,05 % -10,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,86 % 2,16 % -3,23 % 19,53 % - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,09 % 10,03 % 9,28 % 20,44 % -9,92 % 15,44 %
Delta -8,47 % 1,40 % 6,86 % 9,50 % - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -13,71 % 2,74 % 13,49 % 20,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,84 % -2,36 % -
Categoria 2,13 % -0,22 % 5,67 %
Delta -2,97 % -2,14 % -
Benchmark* 6,25 % 0,29 % 2,75 %
Delta -7,09 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 15,86 % 15,20 % -
Volatilità Categoria 14,07 % 12,78 % 12,80 %
Volatilità Benchmark 19,65 % 17,78 % 17,52 %
Max drawdown -21,63 % -21,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,30 % 11,60 % -
Sortino -0,33 -0,43 -
VAR 95 -4,00 % -3,66 % -
VAR 99 -7,55 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,33 -
TEV 13,09 % 12,36 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,63 0,64 -
Down Capture Ratio 0,73 0,70 -
Indice Omega 0,91 0,90 -
Reattività
Beta 0,60 0,62 -
55,99 53,21 -
Beta bull 0,36 0,41 -
Beta bear 0,59 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,41 -
Kurtosis 1,66 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR