Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % -0,51 % 1,22 % 3,93 % -3,25 % -0,59 % 4,44 % 6,39 % - -
Categoria -1,56 % -0,30 % -0,25 % 2,91 % -2,95 % -0,94 % 5,71 % 8,34 % 36,29 % 41,53 %
Delta 0,15 % -0,21 % 1,47 % 1,02 % -0,30 % 0,34 % -1,26 % -1,94 % - -
Benchmark* -1,65 % 0,72 % 0,37 % 1,60 % 1,52 % 3,15 % 12,54 % 10,03 % 23,81 % 38,02 %
Delta 0,24 % -1,22 % 0,85 % 2,33 % -4,77 % -3,74 % -8,09 % -3,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,86 % 2,16 % -3,23 % 19,53 % - - - -
Categoria 14,33 % 0,77 % -10,08 % 10,02 % 9,28 % 20,45 % -9,93 % 15,44 %
Delta -8,47 % 1,39 % 6,85 % 9,51 % - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -13,71 % 2,74 % 13,49 % 20,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,47 % 0,85 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,09 %
Delta -3,60 % -1,23 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -9,35 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 16,37 % 15,36 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,90 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -21,63 % -21,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,10 % 11,39 % -
Sortino 0,03 -0,17 -
VAR 95 -4,00 % -3,66 % -
VAR 99 -7,55 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,12 -
TEV 12,96 % 12,36 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,64 0,65 -
Down Capture Ratio 0,73 0,68 -
Indice Omega 1,04 0,98 -
Reattività
Beta 0,63 0,63 -
58,02 53,87 -
Beta bull 0,46 0,45 -
Beta bear 0,63 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,38 -
Kurtosis 1,63 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR