Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,22 % -0,20 % 3,45 % 11,92 % 8,96 % 7,20 % -7,51 % - -
Categoria 0,05 % -0,35 % -0,60 % 1,02 % 5,32 % 2,81 % 2,62 % -6,30 % -4,96 % 3,87 %
Delta 0,18 % 0,13 % 0,41 % 2,42 % 6,61 % 6,16 % 4,58 % -1,21 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,11 % -0,30 % 0,87 % 5,13 % 2,68 % 6,34 % 2,98 % 7,61 % 23,40 %
Delta 0,15 % -0,11 % 0,10 % 2,58 % 6,79 % 6,28 % 0,86 % -10,50 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,43 % -8,43 % 0,44 % - - - - -
Categoria -1,23 % -8,77 % 1,88 % -2,50 % 10,47 % 0,95 % -5,38 % 6,73 %
Delta -3,20 % 0,34 % -1,44 % - - - - -
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -8,03 % -1,72 % -3,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,59 % -3,77 % -
Categoria 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Delta 1,64 % -1,16 % -
Benchmark* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Delta -2,46 % -4,19 % -
Rischio
Volatilità 8,42 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Max drawdown -9,68 % -29,47 % -
Tempo di recupero 300 j - -
DSR 6,20 % 9,71 % -
Sortino -0,01 -0,52 -
VAR 95 -2,05 % -3,30 % -
VAR 99 -2,75 % -4,65 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 -0,37 -
TEV 7,49 % 10,72 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,67 0,88 -
Down Capture Ratio 0,68 1,06 -
Indice Omega 1,01 0,89 -
Reattività
Beta 0,74 1,11 -
23,87 37,40 -
Beta bull 0,43 1,05 -
Beta bear 1,33 1,58 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,11 -
Kurtosis 0,05 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index