Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,19 % -1,19 % -5,48 % -6,77 % -6,77 % 0,77 % 18,53 % - -
Categoria 0,15 % -0,05 % -0,89 % -4,44 % -5,62 % -5,62 % -0,25 % 1,33 % -7,04 % 1,89 %
Delta -0,09 % -0,14 % -0,30 % -1,04 % -1,16 % -1,16 % 1,03 % 17,20 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,83 % -1,74 % -6,60 % -8,31 % -8,31 % -2,02 % 2,57 % -0,85 % 16,82 %
Delta 0,28 % 0,64 % 0,55 % 1,12 % 1,54 % 1,54 % 2,80 % 15,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -4,43 % -8,43 % 0,44 % - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,99 % 1,30 % -2,01 % 10,23 % 1,04 % -5,04 %
Delta 11,46 % -3,49 % 0,56 % -0,86 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 10,06 % -8,03 % -1,72 % -3,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 4,88 % -
Categoria 2,64 % 0,34 % -0,89 %
Delta 3,01 % 4,54 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta 3,64 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 10,03 % 12,05 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,96 % 5,92 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -12,61 % -16,67 % -
Tempo di recupero - 179 j -
DSR 8,07 % 8,32 % -
Sortino 0,31 0,26 -
VAR 95 -3,59 % -3,25 % -
VAR 99 -5,14 % -4,65 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,18 -
TEV 5,15 % 9,19 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,33 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 0,82 0,86 -
Indice Omega 1,13 1,10 -
Reattività
Beta 0,90 0,97 -
74,57 41,86 -
Beta bull 0,88 1,14 -
Beta bear 0,90 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,57 0,09 -
Kurtosis 4,03 2,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index