Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,17 % -2,05 % -7,31 % -2,82 % -6,64 % 3,87 % 5,61 % - -
Categoria 0,21 % 0,43 % -2,02 % -5,07 % -2,11 % -4,92 % 1,96 % -1,95 % -4,92 % -0,28 %
Delta 0,18 % -0,25 % -0,03 % -2,24 % -0,71 % -1,71 % 1,91 % 7,56 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,03 % -4,07 % -7,34 % -2,88 % -7,08 % 0,76 % 3,04 % 2,57 % 13,98 %
Delta 1,43 % 0,21 % 2,01 % 0,03 % 0,06 % 0,44 % 3,11 % 2,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -4,43 % -8,43 % 0,44 % - - - -
Categoria 10,49 % -1,04 % -8,79 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta 11,42 % -3,39 % 0,36 % -1,28 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 10,06 % -8,03 % -1,72 % -3,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,05 % 1,71 % -
Categoria 2,14 % -0,72 % -1,04 %
Delta 1,91 % 2,43 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta 2,39 % 0,67 % -
Rischio
Volatilità 9,71 % 12,13 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -12,61 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 245 j -
DSR 7,95 % 8,52 % -
Sortino 0,10 -0,11 -
VAR 95 -3,59 % -3,25 % -
VAR 99 -5,14 % -4,65 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,08 -
TEV 5,23 % 9,34 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,07 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,79 0,90 -
Indice Omega 1,09 1,00 -
Reattività
Beta 0,88 0,97 -
72,18 40,71 -
Beta bull 0,80 1,07 -
Beta bear 0,91 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,73 0,14 -
Kurtosis 4,80 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index