Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,24 % -0,86 % -5,58 % -7,31 % -7,66 % -2,84 % 1,99 % - -
Categoria 0,11 % -0,17 % -0,75 % -4,75 % -6,53 % -6,67 % -2,08 % 2,71 % -1,03 % 11,74 %
Delta 0,30 % -0,07 % -0,11 % -0,84 % -0,78 % -0,99 % -0,75 % -0,71 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,32 % -0,96 % -5,52 % -7,17 % -7,63 % -2,73 % 3,43 % -2,06 % 16,45 %
Delta 0,40 % 0,08 % 0,10 % -0,07 % -0,14 % -0,03 % -0,11 % -1,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % 4,16 % -11,03 % 6,86 % - - - -
Categoria 8,82 % 3,61 % -8,19 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta 0,61 % 0,56 % -2,85 % 0,28 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -0,19 % -0,57 % -1,18 % 0,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,95 % 0,59 % -
Categoria 1,21 % 0,85 % 0,18 %
Delta -0,26 % -0,27 % -
Benchmark* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Delta -0,22 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 10,58 % 8,81 % -
Volatilità Categoria 8,72 % 7,05 % 7,05 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Max drawdown -10,95 % -11,63 % -
Tempo di recupero - 805 j -
DSR 8,40 % 6,70 % -
Sortino -0,26 -0,32 -
VAR 95 -1,74 % -1,74 % -
VAR 99 -5,78 % -4,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,24 -
TEV 3,38 % 4,48 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,00 0,92 -
Down Capture Ratio 1,01 0,94 -
Indice Omega 0,94 0,94 -
Reattività
Beta 0,97 0,91 -
89,90 75,00 -
Beta bull 1,26 0,90 -
Beta bear 0,88 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,77 -
Kurtosis 4,38 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index