Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,63 % -0,10 % 0,04 % -7,99 % -8,18 % -2,16 % -4,13 % - -
Categoria 0,06 % 0,21 % -0,39 % -0,42 % -7,67 % -7,34 % -1,85 % -3,18 % -1,39 % 13,19 %
Delta 0,44 % 0,43 % 0,30 % 0,46 % -0,33 % -0,84 % -0,30 % -0,95 % - -
Benchmark* 0,34 % 0,31 % -0,57 % -0,16 % -7,49 % -8,02 % -1,85 % -2,60 % -2,47 % 18,98 %
Delta 0,15 % 0,32 % 0,48 % 0,20 % -0,51 % -0,16 % -0,31 % -1,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % 4,16 % -11,03 % 6,86 % - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta 0,67 % 0,56 % -2,81 % 0,28 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -0,19 % -0,57 % -1,18 % 0,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,20 % -0,01 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta -1,11 % -0,31 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,92 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 10,06 % 8,74 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -10,95 % -11,63 % -
Tempo di recupero - 805 j -
DSR 8,44 % 6,69 % -
Sortino -0,73 -0,42 -
VAR 95 -1,74 % -1,74 % -
VAR 99 -5,78 % -4,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,32 -
TEV 3,35 % 4,49 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,91 -
Down Capture Ratio 0,99 0,92 -
Indice Omega 0,80 0,90 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
89,21 74,46 -
Beta bull 1,15 0,94 -
Beta bear 0,88 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,76 -
Kurtosis 4,98 3,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index