Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -0,22 % 1,10 % -0,29 % -6,99 % -6,71 % -1,75 % -1,94 % - -
Categoria 0,02 % -0,27 % 0,47 % -1,16 % -6,81 % -6,28 % -1,42 % -1,63 % 2,56 % 17,81 %
Delta 0,31 % 0,06 % 0,64 % 0,87 % -0,18 % -0,43 % -0,33 % -0,31 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,27 % 1,09 % -0,66 % -6,71 % -6,56 % -1,44 % -1,12 % 2,12 % 23,57 %
Delta 0,08 % 0,05 % 0,02 % 0,37 % -0,27 % -0,15 % -0,31 % -0,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % 4,16 % -11,03 % 6,86 % - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta 0,57 % 0,55 % -2,94 % 0,16 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -0,19 % -0,57 % -1,18 % 0,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,89 % -0,68 % -
Categoria -0,82 % -0,50 % 0,68 %
Delta -0,07 % -0,19 % -
Benchmark* -0,99 % -0,40 % 0,42 %
Delta 0,11 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 10,04 % 8,59 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 6,91 % 7,02 %
Volatilità Benchmark 10,08 % 8,22 % 8,35 %
Max drawdown -10,95 % -11,63 % -
Tempo di recupero - 805 j -
DSR 8,39 % 6,70 % -
Sortino -0,44 -0,53 -
VAR 95 -1,74 % -1,74 % -
VAR 99 -5,78 % -4,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,42 -
TEV 3,25 % 4,45 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,95 0,91 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 0,82 0,83 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
89,86 74,11 -
Beta bull 1,15 0,92 -
Beta bear 0,89 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,79 -
Kurtosis 5,07 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index