Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,15 % 5,64 % -6,04 % -3,51 % -3,05 % 5,57 % 26,98 % - -
Categoria -0,30 % -0,26 % 5,21 % -4,56 % -0,99 % -1,09 % 3,13 % 17,00 % 36,19 % 36,44 %
Delta 0,47 % -0,88 % 0,43 % -1,47 % -2,52 % -1,96 % 2,44 % 9,98 % - -
Benchmark* -0,02 % -1,43 % 5,16 % -7,70 % -4,15 % -4,47 % 5,84 % 28,56 % 59,62 % 89,69 %
Delta 0,19 % 0,28 % 0,48 % 1,67 % 0,64 % 1,43 % -0,26 % -1,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,81 % 15,09 % -13,78 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,79 % 14,73 % 3,51 % 17,72 % -9,25 % 7,26 %
Delta 7,16 % 5,02 % 0,01 % 6,00 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -1,75 % 0,06 % -1,50 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,59 % 5,50 % -
Categoria 1,84 % 2,78 % 5,75 %
Delta 2,75 % 2,72 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta -0,59 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 12,49 % 11,69 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -15,63 % -15,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,99 % 8,83 % -
Sortino 0,13 0,32 -
VAR 95 -3,04 % -2,90 % -
VAR 99 -7,10 % -4,46 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,24 -
TEV 2,81 % 2,80 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
95,85 94,39 -
Beta bull 0,83 0,87 -
Beta bear 0,86 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,88 -
Kurtosis 5,18 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market