Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 2,54 % -3,45 % -8,65 % -3,46 % -6,86 % 5,52 % 19,55 % - -
Categoria 0,24 % 2,10 % -2,83 % -6,82 % -3,44 % -4,75 % 1,81 % 8,49 % 32,17 % 31,29 %
Delta 0,11 % 0,44 % -0,63 % -1,83 % -0,02 % -2,10 % 3,71 % 11,05 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,87 % 15,09 % -13,00 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,83 % 14,76 % 3,50 % 17,74 % -9,25 % 7,27 %
Delta 8,22 % 5,01 % 0,83 % 5,97 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -0,70 % 0,06 % -0,72 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,43 % 6,15 % -
Categoria 2,68 % 2,95 % 7,70 %
Delta 3,75 % 3,20 % -
Benchmark* 6,17 % 6,35 % 11,93 %
Delta 0,26 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 10,28 % 10,78 % -
Volatilità Categoria 7,81 % 8,23 % 8,53 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 10,80 % 11,14 %
Max drawdown -8,55 % -12,76 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 7,49 % 7,80 % -
Sortino 0,41 0,46 -
VAR 95 -2,72 % -2,87 % -
VAR 99 -4,46 % -4,22 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,33 -
TEV 2,65 % 2,73 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,13 1,13 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
93,93 93,71 -
Beta bull 0,80 0,88 -
Beta bear 0,88 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,45 -
Kurtosis 1,48 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market