Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % -0,83 % 6,55 % -6,77 % -2,44 % -3,21 % 6,22 % 29,05 % - -
Categoria -0,37 % 0,42 % 6,52 % -4,40 % -0,13 % -0,64 % 3,55 % 17,53 % 36,89 % 37,19 %
Delta -0,87 % -1,24 % 0,04 % -2,37 % -2,31 % -2,57 % 2,66 % 11,52 % - -
Benchmark* -1,49 % -0,85 % 6,83 % -8,00 % -3,45 % -4,46 % 5,77 % 28,58 % 60,75 % 89,54 %
Delta 0,25 % 0,02 % -0,27 % 1,23 % 1,01 % 1,25 % 0,44 % 0,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,87 % 15,09 % -13,00 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,65 % 10,08 % -13,79 % 14,73 % 3,51 % 17,72 % -9,25 % 7,26 %
Delta 8,21 % 5,02 % 0,80 % 6,00 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -0,70 % 0,06 % -0,72 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,52 % 6,13 % -
Categoria 1,84 % 2,78 % 5,75 %
Delta 3,68 % 3,35 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta 0,34 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 12,44 % 11,59 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -15,63 % -15,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,92 % 8,72 % -
Sortino 0,23 0,40 -
VAR 95 -3,04 % -2,88 % -
VAR 99 -7,10 % -4,46 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,30 -
TEV 2,74 % 2,72 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,04 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,13 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
96,14 94,68 -
Beta bull 0,83 0,88 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,88 -
Kurtosis 5,39 2,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market