Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,53 % 8,94 % -3,49 % 0,04 % -0,94 % 6,96 % 22,84 % - -
Categoria -0,04 % 0,79 % 5,41 % -2,97 % 0,24 % -0,40 % 3,66 % 11,94 % 22,94 % 22,77 %
Delta -0,34 % -0,26 % 3,53 % -0,52 % -0,20 % -0,53 % 3,30 % 10,91 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,18 % 7,76 % -5,40 % -1,93 % -3,16 % 5,76 % 18,13 % 34,58 % 57,39 %
Delta 0,03 % 0,35 % 1,18 % 1,90 % 1,97 % 2,23 % 1,20 % 4,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -13,86 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,05 % -12,97 % 9,68 % 2,64 % 12,84 % -6,46 % 4,46 %
Delta 6,04 % 4,44 % -0,89 % 4,66 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,13 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,64 % 4,58 % -
Categoria 2,51 % 1,83 % 3,60 %
Delta 3,13 % 2,75 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 1,17 % 0,94 % -
Rischio
Volatilità 9,51 % 9,33 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -11,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,44 % 6,96 % -
Sortino 0,32 0,28 -
VAR 95 -2,02 % -2,23 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,21 -
TEV 2,64 % 2,80 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,34 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,06 1,08 -
Reattività
Beta 0,91 0,99 -
93,31 91,02 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 0,88 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,68 -
Kurtosis 4,21 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market