Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,30 % 0,67 % 2,60 % -2,67 % -0,87 % 6,20 % 23,52 % - -
Categoria -0,06 % 0,33 % 0,93 % 2,11 % -1,79 % -0,02 % 3,94 % 12,95 % 20,55 % 22,09 %
Delta -0,20 % -0,03 % -0,26 % 0,48 % -0,89 % -0,85 % 2,26 % 10,57 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,10 % 0,16 % 0,83 % -5,04 % -3,53 % 4,16 % 19,44 % 34,40 % 55,15 %
Delta 0,00 % 0,40 % 0,51 % 1,76 % 2,36 % 2,67 % 2,04 % 4,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -13,86 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,63 % 8,04 % -12,98 % 9,62 % 2,62 % 12,76 % -6,49 % 4,47 %
Delta 6,08 % 4,44 % -0,88 % 4,72 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,13 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % 6,06 % -
Categoria 4,30 % 3,29 % 3,85 %
Delta 2,90 % 2,76 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 1,34 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 10,22 % 9,42 % -
Volatilità Categoria 7,45 % 6,83 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -11,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,66 % 6,92 % -
Sortino 0,53 0,48 -
VAR 95 -2,02 % -2,23 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,35 -
TEV 2,64 % 2,73 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,35 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,91 0,98 -
Indice Omega 1,18 1,16 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
93,91 91,57 -
Beta bull 0,96 0,96 -
Beta bear 0,89 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,69 -
Kurtosis 3,00 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market