Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,02 % 0,85 % 0,58 % -2,95 % 0,35 % 2,19 % 3,34 % - -
Categoria -0,06 % 0,17 % 1,14 % 0,41 % -0,98 % 0,30 % 4,00 % 8,14 % 9,56 % 10,07 %
Delta -0,21 % -0,15 % -0,29 % 0,17 % -1,97 % 0,05 % -1,80 % -4,80 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,39 % 0,47 % -2,05 % -5,06 % -4,12 % 2,65 % 6,50 % 9,27 % 25,36 %
Delta 0,14 % 0,41 % 0,38 % 2,63 % 2,11 % 4,48 % -0,46 % -3,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 7,29 % -16,59 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,89 % 4,28 % 1,42 % 8,17 % -4,58 % 1,70 %
Delta -2,45 % 0,72 % -5,70 % -1,79 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -6,30 % 1,01 % -5,15 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,32 % 0,89 % -
Categoria 4,43 % 2,48 % 2,05 %
Delta -1,11 % -1,59 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta -0,77 % -1,08 % -
Rischio
Volatilità 5,70 % 6,32 % -
Volatilità Categoria 4,59 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -6,10 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 695 j -
DSR 4,43 % 4,68 % -
Sortino 0,05 -0,40 -
VAR 95 -1,22 % -1,59 % -
VAR 99 -2,52 % -1,98 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,29 -
TEV 4,70 % 4,00 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,67 0,80 -
Down Capture Ratio 0,64 0,83 -
Indice Omega 1,02 0,93 -
Reattività
Beta 0,58 0,74 -
68,91 67,87 -
Beta bull 0,59 0,70 -
Beta bear 0,42 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,19 -
Kurtosis 1,21 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market