Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,31 % 0,51 % 0,51 % -0,75 % 0,04 % -0,11 % 0,85 % - -
Categoria -0,15 % 0,27 % 0,65 % 2,34 % 0,03 % 1,21 % 3,47 % 8,64 % 9,94 % 11,90 %
Delta 0,05 % 0,04 % -0,14 % -1,84 % -0,78 % -1,18 % -3,58 % -7,79 % - -
Benchmark* -0,29 % 1,32 % 1,62 % 1,65 % -4,18 % -3,24 % 0,86 % 2,61 % 11,15 % 30,36 %
Delta 0,19 % -1,01 % -1,11 % -1,15 % 3,43 % 3,27 % -0,96 % -1,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 7,29 % -16,59 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,30 % 1,41 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta -2,47 % 0,68 % -5,60 % -1,81 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -6,30 % 1,01 % -5,15 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,30 % 1,60 % -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,88 %
Delta -2,37 % -2,07 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 0,03 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 6,15 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -6,10 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 695 j -
DSR 4,67 % 4,54 % -
Sortino -0,36 -0,27 -
VAR 95 -1,54 % -1,54 % -
VAR 99 -2,52 % -1,98 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,20 -
TEV 4,94 % 4,11 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,68 0,79 -
Down Capture Ratio 0,66 0,82 -
Indice Omega 0,90 0,92 -
Reattività
Beta 0,57 0,72 -
61,37 64,48 -
Beta bull 0,60 0,69 -
Beta bear 0,41 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,16 -
Kurtosis 0,99 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market