Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,41 % 0,78 % 3,56 % 19,20 % 13,44 % 32,67 % 48,52 % - -
Categoria 0,49 % 2,45 % 2,64 % 6,64 % 17,18 % 7,08 % 10,30 % 8,17 % 51,59 % 85,49 %
Delta -0,72 % -1,04 % -1,86 % -3,08 % 2,02 % 6,36 % 22,37 % 40,35 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,48 % 1,03 % 4,70 % 17,79 % 11,29 % 25,04 % 36,63 % 81,52 % 149,34 %
Delta -0,06 % -0,07 % -0,25 % -1,14 % 1,41 % 2,15 % 7,64 % 11,89 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,24 % -16,97 % 42,11 % - - - - -
Categoria 7,52 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta 17,72 % 1,59 % 22,47 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 5,76 % -3,89 % 10,13 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,41 % 12,43 % -
Categoria 7,07 % 1,06 % 7,23 %
Delta 21,34 % 11,37 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 7,12 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 11,78 % 15,93 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,76 % 17,23 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -6,99 % -20,43 % -
Tempo di recupero 60 j 701 j -
DSR 7,11 % 10,45 % -
Sortino 3,47 1,06 -
VAR 95 -2,99 % -3,83 % -
VAR 99 -3,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 0,69 -
TEV 3,75 % 4,60 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,54 -
Up Capture Ratio 1,19 1,16 -
Down Capture Ratio 1,06 1,13 -
Indice Omega 1,98 1,31 -
Reattività
Beta 1,10 1,15 -
90,57 93,27 -
Beta bull 1,06 1,17 -
Beta bear 1,06 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,05 -
Kurtosis 0,13 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR