Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,58 % 0,20 % 2,24 % -9,05 % -6,60 % 6,66 % 55,32 % - -
Categoria -0,17 % 0,74 % 0,74 % 4,63 % -3,20 % 0,14 % 0,16 % 10,85 % 47,24 % 56,97 %
Delta -0,48 % -0,15 % -0,54 % -2,39 % -5,85 % -6,75 % 6,49 % 44,47 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -0,31 % 0,34 % -0,57 % -1,01 % -3,79 % -3,63 % -0,80 % 11,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,24 % 25,24 % -16,97 % 42,11 % - - - -
Categoria 7,21 % 7,58 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,03 % 17,66 % 1,68 % 22,67 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,02 % 5,76 % -3,89 % 10,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,30 % 13,50 % -
Categoria -0,96 % 2,09 % 7,68 %
Delta 10,26 % 11,41 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,47 % 2,44 % -
Rischio
Volatilità 20,00 % 17,07 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 14,48 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,65 % -22,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,94 % 11,99 % -
Sortino 0,41 0,90 -
VAR 95 -3,57 % -3,57 % -
VAR 99 -10,93 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,63 -
TEV 4,23 % 4,34 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,56 -
Up Capture Ratio 1,05 1,11 -
Down Capture Ratio 1,04 1,07 -
Indice Omega 1,18 1,30 -
Reattività
Beta 1,08 1,10 -
96,09 94,32 -
Beta bull 1,24 1,18 -
Beta bear 1,05 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,65 -
Kurtosis 4,45 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR