Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,65 % -3,83 % -4,36 % -4,96 % -7,43 % -1,75 % -3,27 % 17,77 % 49,81 % -
Categoria -1,45 % -0,96 % 0,90 % 6,54 % -1,51 % 1,29 % 1,87 % 6,24 % 40,01 % 62,90 %
Delta -0,19 % -2,87 % -5,27 % -11,50 % -5,92 % -3,05 % -5,14 % 11,52 % 9,80 % -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -0,71 % -4,04 % -6,61 % -12,77 % -3,76 % -1,45 % -12,95 % -19,70 % -45,68 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,05 % 16,77 % -11,39 % 23,94 % - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -0,15 % 9,17 % 7,21 % 4,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,17 % -2,71 % 1,68 % -8,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,48 % 9,98 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -0,09 % 4,89 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,86 % -3,71 % -
Rischio
Volatilità 14,12 % 13,53 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -15,55 % -15,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,90 % 9,29 % -
Sortino -0,23 0,77 -
VAR 95 -3,11 % -3,11 % -
VAR 99 -6,77 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,53 -
TEV 12,50 % 10,48 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,66 0,78 -
Down Capture Ratio 0,73 0,79 -
Indice Omega 0,98 1,23 -
Reattività
Beta 0,57 0,68 -
52,63 51,69 -
Beta bull 0,23 0,45 -
Beta bear 0,56 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,25 -
Kurtosis 1,33 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR